Les meilleurs paramètres pour le classement

Je suis sûr que la question a déjà été posée, mais je me demande si quelqu'un voudrait partager son classement favori pour générer des transactions aléatoires, en vue d'avoir la meilleure probabilité à long terme de passer d'autres tests de robustesse.

A titre d'exemple, j'utilise (D1 EURUSD)

Bénéfice net > 0 

Moyenne des gains > Moyenne des pertes

Max DD% < 40%

Stabilité > 0,5

Nombre moyen de transactions par mois > 1

Rapport Ret/DD > 1,5

Quelqu'un recommanderait-il de les modifier ou de les compléter ?

Merci, M

J'utilise principalement un facteur de profit > 1,3, win% > 30%, RDD > 0,5/par an, nombre de trades > 30/par an.

Si vous ne nous indiquez pas la durée des données que vous utilisez, le classement RDD 1.5 ne pourra pas être analysé.

le bénéfice net > 0 n'est pas nécessaire, car vous utilisez RDD > 1

Pourquoi comparer la moyenne des victoires et des défaites ? c'est votre choix...

Le maxDD en pourcentage ne signifie rien, car vous ne nous dites pas votre capital et votre MM. J'utilise toujours des critères de classement qui ne sont pas le capital ou le MM des personnes dépendantes.

C'est utile, merci Hankeys.

Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse aux paramètres, bien que certains soient logiquement incompatibles les uns avec les autres, comme le bénéfice net et le RDD, comme vous le mentionnez. Le RDD est alors lié aux pertes subies au cours de la période de test et a plus de sens que le seul bénéfice net, de sorte qu'il s'agit davantage d'une mesure de l'aptitude au fil du temps que d'un chiffre final.

Les données dont je dispose vont de 2003 à 2019, c'est-à-dire 16 ans. Je devrais donc fixer mon RDD à 8, n'est-ce pas ?

Pour MM, j'ai un montant fixe de 2% et mon capital commence à 500. J'ai choisi Max DD% comme 40% car j'ai vu une vidéo youtube disant que l'une des mesures d'une bonne stratégie est que vous n'avez pas besoin d'encourir une grande quantité de pertes sur la période de test. Ce Max DD devrait-il être lié au nombre d'années de test, comme le RDD% ?

Par ailleurs, vous n'utilisez pas la stabilité au stade de la génération pour rechercher de meilleures courbes d'équité ?

Merci, M

Une autre approche consisterait à utiliser le moins de critères possible. Dans ce cas, je n'utiliserais que ces deux critères : Facteur de profit > 1,2 et # de transactions > X (généralement au moins 100 transactions en fonction de la période de trading) afin que la valeur du facteur de profit soit statistiquement significative. Le problème avec les critères que vous avez mentionnés ci-dessus est qu'ils peuvent filtrer des stratégies très robustes tout en conservant des stratégies qui semblent "parfaites" mais qui ne sont pas du tout robustes.

Je ne peux pas dire exactement les paramètres que j'utiliserais pour les stratégies D1, parce que je ne les négocie pas et ne les utilise pas... J'aime sortir le vendredi pour éviter les écarts hebdomadaires, et pour les stratégies D1, cela n'a pas plus de sens.

Pour l'EURUSD, je prendrai au minimum 0,5 RDD par an.

Pour ce qui est de la stabilité, je ne l'utilise pas, parce qu'un bon PF et un bon RDD donneront un bon aspect à l'EQ, la stabilité sera pour 100% plus grand que 0,5.

C'est très bien, merci. Je n'aurais pas pensé à ces approches pour examiner mes stratégies dans le vide ; je pense que je suis peut-être trop pris par l'aspect de la stabilité (alors que même une stabilité élevée ne semble pas toujours donner une courbe d'équité parfaite - j'en ai quelques-unes à 0,81 qui sont encore assez irrégulières).

Je pense que Tomas a raison - trop de critères - j'ai de nombreuses stratégies qui semblent excellentes mais qui ne passent pas les tests de robustesse, le truc à apprendre est de générer des stratégies qui ne sont pas bonnes d'un point de vue cosmétique...

tomas262 a écrit :

RDD

Bonjour, tomas262,

Le RDD est-il ce qu'on appelle le ratio Ret/DD dans le SQ ?

Et est-ce que 1,2 pour le facteur de profit est la limite inférieure raisonnable ? Le calcul du facteur de profit dans SQ prend-il en compte les coûts de commission et de slippage ou non ? (Marchés à terme)