Fonction de vérification de Monte Carlo

Dans la documentation ici https://strategyquant.com/doc/quantanalyzer/predict-verify-strategy-performance-using-monte-carlo-simulation/Il est mentionné que la fonction de vérification est censée comparer la performance réelle de la stratégie à la fourchette prédite à l'aide de la méthode MC.

Mais est-il possible d'importer des résultats réels en direct et de les comparer aux prévisions du MC ? Pour l'instant, il semble que l'on divise les données en parties IS et OOS et que l'on compare les résultats OOS aux prédictions MC obtenues à partir des résultats IS.

Bonjour,

Oui, vous pouvez utiliser la prédiction MC et l'appliquer à vos résultats de trading en direct. Il vous suffit de charger les résultats et de régler les données "Vérifier - date" sur la date à partir de laquelle vous souhaitez démarrer la simulation de la prédiction. Dans l'exemple ci-joint, les résultats du 1.1.2021 au 24.5.2021 sont chargés. La prédiction est définie pour commencer à partir du 1.3.2021 afin que nous puissions comparer si nous sommes dans les limites de la simulation MC avec nos résultats de trading.

Oui,

Mais de cette façon, je suppose que les données en direct avant le 1er mars 2021 sont utilisées pour simuler les données après, ce qui n'est pas ce que l'on souhaite...

Je préférerais charger deux ensembles différents : les données simulées pour le passé, les données en direct (comme dans la section "Comparer les données") et utiliser le premier ensemble de données pour simuler le second.

Est-il possible de contourner ce problème en chargeant les données simulées antérieures et les données réelles dans un seul fichier ? Si oui, quel format pourrait être utilisé ?

Par ailleurs, comment puis-je modifier le nombre de transactions utilisées pour la fonction "Predict" ?

J'ai probablement trouvé le moyen (peut-être que c'était juste ce que vous avez suggéré mais simplement je ne l'ai pas compris !)

1. Charger les données simulées

2. Charger les données en direct

3. Créer un portefeuille fusionnant 1 et 2

4. Exécutez le MC en utilisant la date de début du 2 comme référence.

5. C'est fait !

En principe, cela fonctionne...

... mais malheureusement, avec MT4, l'affichage des résultats est assez trompeur car toutes les transactions contenues dans le rapport MT4 sont comptabilisées comme des transactions, du moins dans le graphique (je ne sais pas si c'est aussi le cas dans la simulation).

Voir pièce jointe

Pour résoudre ce problème, vous devez nettoyer manuellement le rapport MT4 avant de le charger dans QA. Assez ennuyeux