Monte Carlo Función de verificación
4 respuestas
huangwh88
hace 2 años #270606
En la documentación https://strategyquant.com/doc/quantanalyzer/predict-verify-strategy-performance-using-monte-carlo-simulation/se menciona que la función de verificación se supone que compara el rendimiento en vivo de la estrategia con el rango predicho utilizando MC.
Pero, ¿es posible importar los resultados reales en directo y compararlos con las predicciones del MC? Ahora mismo parece que se dividen los datos en partes IS y OOS y se comparan los resultados OOS con las predicciones MC obtenidas a partir de los resultados IS.
tomas262
hace 2 años #270622
Hola,
Sí, puede utilizar la predicción MC y aplicarla a los resultados de sus operaciones en tiempo real. Simplemente cargue los resultados y ajuste los datos "Verificar - fecha" a la fecha a partir de la cual desea iniciar la simulación de la predicción. En el ejemplo adjunto se cargan los resultados del 1.1.2021 al 24.5.2021. La predicción se inicia a partir del 1.3.2021 para que podamos comparar si estamos dentro de los límites de la simulación MC con los resultados de nuestras operaciones.
Massimo Scapini
hace 1 año #280024
Sí,
pero de esta forma supongo que los datos vivos anteriores al 1 de marzo de 2021 se utilizan para simular los datos posteriores, que no es lo que uno puede querer...
Preferiría cargar dos conjuntos diferentes: el primero con los datos simulados del pasado, el segundo con los datos reales (como en la sección "Comparar datos") y luego utilizar el primer conjunto de datos para simular el segundo.
¿Puede solucionarse cargando datos simulados anteriores y datos reales en un único archivo? En caso afirmativo, ¿qué formato podría utilizarse?
Además, ¿cómo puedo cambiar el número de operaciones utilizadas para la función "Predecir"?
Massimo Scapini
hace 1 año #280025
Probablemente encontré la manera (¡quizás fue lo que sugeriste pero simplemente no lo entendí!):
1. Cargar los datos simulados
2. Cargar los datos en tiempo real
3. Cree una cartera fusionando 1 y 2
4. Ejecute el MC utilizando la fecha de inicio de 2 como referencia
5. ¡Listo!
Massimo Scapini
hace 1 año #280041
En principio funciona...
... pero desgraciadamente con MT4 la visualización de resultados es bastante engañosa porque todas las transacciones contenidas en el informe de MT4 se cuentan como operaciones, al menos en el gráfico (no sé si en la simulación también).
Ver anexo
Para solucionarlo, hay que limpiar el informe MT4 manualmente antes de cargarlo en QA. Bastante molesto
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