Monte Carlo Verifica la funzione
4 risposte
huangwh88
2 anni fa #270606
Nella documentazione qui https://strategyquant.com/doc/quantanalyzer/predict-verify-strategy-performance-using-monte-carlo-simulation/Si dice che la funzione verify dovrebbe confrontare la performance live della strategia con l'intervallo previsto dal MC.
Ma è possibile importare i risultati reali dal vivo e confrontarli con le previsioni MC? Al momento sembra che i dati vengano suddivisi in parti IS e OOS e che i risultati OOS vengano confrontati con le previsioni MC ottenute con i risultati IS.
tomas262
2 anni fa #270622
Ciao,
Sì, è possibile utilizzare la previsione MC e applicarla ai risultati del trading in tempo reale. È sufficiente caricare i risultati e impostare i dati "Verifica - data" sulla data a partire dalla quale si desidera avviare la simulazione della previsione. Nell'esempio allegato sono stati caricati i risultati dall'1.1.2021 al 24.5.2021. La previsione è impostata per iniziare dall'1.3.2021, in modo da poter confrontare i risultati del trading con i limiti della simulazione MC.
Massimo Scapini
1 anno fa #280024
Sì,
ma in questo modo credo che i dati in tempo reale prima del 1° marzo 2021 vengano utilizzati per simulare i dati successivi, il che non è quello che si vuole...
Preferirei caricare due serie diverse: la prima di dati simulati per il passato, la seconda di dati reali (come nella sezione "Confronta i dati") e poi usare la prima serie di dati per simulare la seconda.
È possibile risolvere questo problema caricando i dati simulati passati e i dati in tempo reale in un unico file? Se sì, quale formato si potrebbe utilizzare?
Inoltre, come posso modificare il numero di operazioni utilizzate per la funzione "Previsione"?
Massimo Scapini
1 anno fa #280025
Probabilmente ho trovato il modo (forse era proprio quello che hai suggerito ma semplicemente non l'ho capito!):
1. Caricare i dati simulati
2. Caricare i dati in tempo reale
3. Creare un Portfolio unendo 1 e 2
4. Eseguire il MC usando come riferimento la data di inizio del 2.
5. Fatto!
Massimo Scapini
1 anno fa #280041
In linea di principio funziona...
... ma purtroppo con MT4 la visualizzazione dei risultati è piuttosto fuorviante perché tutte le transazioni contenute nel report di MT4 vengono conteggiate come operazioni, almeno nel grafico (non so se anche nella simulazione).
Vedi allegato
Per risolvere questo problema, è necessario pulire manualmente il report MT4 prima di caricarlo in QA. Piuttosto fastidioso
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