Monte Carlo Verifica la funzione

Nella documentazione qui https://strategyquant.com/doc/quantanalyzer/predict-verify-strategy-performance-using-monte-carlo-simulation/Si dice che la funzione verify dovrebbe confrontare la performance live della strategia con l'intervallo previsto dal MC.

Ma è possibile importare i risultati reali dal vivo e confrontarli con le previsioni MC? Al momento sembra che i dati vengano suddivisi in parti IS e OOS e che i risultati OOS vengano confrontati con le previsioni MC ottenute con i risultati IS.

Ciao,

Sì, è possibile utilizzare la previsione MC e applicarla ai risultati del trading in tempo reale. È sufficiente caricare i risultati e impostare i dati "Verifica - data" sulla data a partire dalla quale si desidera avviare la simulazione della previsione. Nell'esempio allegato sono stati caricati i risultati dall'1.1.2021 al 24.5.2021. La previsione è impostata per iniziare dall'1.3.2021, in modo da poter confrontare i risultati del trading con i limiti della simulazione MC.

Sì,

ma in questo modo credo che i dati in tempo reale prima del 1° marzo 2021 vengano utilizzati per simulare i dati successivi, il che non è quello che si vuole...

Preferirei caricare due serie diverse: la prima di dati simulati per il passato, la seconda di dati reali (come nella sezione "Confronta i dati") e poi usare la prima serie di dati per simulare la seconda.

È possibile risolvere questo problema caricando i dati simulati passati e i dati in tempo reale in un unico file? Se sì, quale formato si potrebbe utilizzare?

Inoltre, come posso modificare il numero di operazioni utilizzate per la funzione "Previsione"?

Probabilmente ho trovato il modo (forse era proprio quello che hai suggerito ma semplicemente non l'ho capito!):

1. Caricare i dati simulati

2. Caricare i dati in tempo reale

3. Creare un Portfolio unendo 1 e 2

4. Eseguire il MC usando come riferimento la data di inizio del 2.

5. Fatto!

In linea di principio funziona...

... ma purtroppo con MT4 la visualizzazione dei risultati è piuttosto fuorviante perché tutte le transazioni contenute nel report di MT4 vengono conteggiate come operazioni, almeno nel grafico (non so se anche nella simulazione).

Vedi allegato

Per risolvere questo problema, è necessario pulire manualmente il report MT4 prima di caricarlo in QA. Piuttosto fastidioso

Ho superato questo problema programmando un filtro per impostare la data fino al momento in cui il MC deve utilizzare i dati. È sufficiente inserire la data nel formato aaaammgg e utilizzare la stessa data nella funzione di verifica.

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pacchetto com.strategyquant.extend.MonteCarloMethods;

importare com.strategyquant.lib.results.SQOrder;

importare com.strategyquant.lib.results.SQOrderList;

import com.strategyquant.lib.snippets.MonteCarloSim.MonteCarloMethod;

importare java.util.Calendar;

public class DateFilter extends MonteCarloMethod {

public DateFilter() {

setName(“FilterByDate”);

// Datum im Format YYYYMMDD (z.B. 20231231 für 31.12.2023)

addIntParameter(“_STOP_DATE_”, “Nur Trades bis Datum (YYYMMDD)”, 20231231, 19000101, 21001231, 1);

setFormatedName(“Filtro: Operazioni bis _STOP_DATE_”);

}

@Override

public void compute(SQOrderList originalOrders) throws Exception {

int stopDate = getIntParameterValue(“_STOP_DATE_”);

SQOrderList filteredOrders = new SQOrderList();

for(int i = 0; i < originalOrders.size(); i++) {

SQOrder order = originalOrders.get(i);

// Umrechnung der CloseTime (Long/Timestamp) in YYYYMMDD

Calendario cal = Calendar.getInstance();

cal.setTimeInMillis(order.CloseTime);

int orderDate = (cal.get(Calendar.YEAR) * 10000)

+ ((cal.get(Calendar.MONTH) + 1) * 100)

+ cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

// Nur Trades hinzufügen, die am oder vor dem Stichtag liegen

se(orderDate <= stopDate) {

filteredOrders.add(order.clone());

}

}

// L'Originalliste sarà completata da una lista di dati corretti.

originalOrders.clear();

for(int j = 0; j < filteredOrders.size(); j++) {

originalOrders.add(filteredOrders.get(j).clone());

}

// Opzionale: Se la sequenza dei metodi MC è uguale a quella dei metodi MC precedenti

// java.util.

Collections.shuffle(originalOrders);

}

}