Função de verificação de Monte Carlo

Na documentação aqui https://strategyquant.com/doc/quantanalyzer/predict-verify-strategy-performance-using-monte-carlo-simulation/É mencionado que a função de verificação deve comparar o desempenho ao vivo da estratégia com a faixa prevista usando MC.

Mas é possível importar resultados reais ao vivo e compará-los com as previsões da MC? Neste momento parece que está dividindo os dados em partes IS e OOS e comparando os resultados OOS com as previsões MC obtidas usando os resultados IS.

Hi,

sim, você pode usar a previsão MC e aplicá-la em seus resultados comerciais ao vivo. Basta carregar os resultados e definir os dados "Verificar - data" até a data a partir da qual você deseja iniciar a simulação de previsão. No exemplo anexo, os resultados de 1.1.2021 a 24.5.2021 são carregados. A previsão é definida para iniciar a partir de 1.3.2021 para que possamos comparar se estamos dentro dos limites da simulação MC com nossos resultados comerciais.

Sim,

mas desta forma acho que os dados ao vivo antes de 1 Mar 2021 são usados para simular dados depois, o que não é o que se pode querer...

Prefiro carregar dois conjuntos diferentes: 1º os dados simulados para o passado, 2º os dados ao vivo (como na seção "Comparar Dados") e depois usar o 1º conjunto de dados para simular o 2º.

Isto pode ser compensado carregando dados simulados passados e dados ao vivo em um único arquivo? Se sim, que formato pode ser usado ?

Além disso, como posso alterar o número de negócios utilizados para a função "Prever"?

Provavelmente encontrei o caminho (talvez tenha sido apenas o que você sugeriu, mas simplesmente não o entendi!):

1. Carregar os dados simulados

2. Carregar os dados ao vivo

3. Criar um Portfólio fundindo 1 & 2

4. Execute o MC usando a data de início de 2 como referência

5. Feito!

Em princípio funciona...

... mas infelizmente com o MT4 a exibição dos resultados é bastante enganosa porque todas as transações contidas no relatório MT4 são contadas como negociações, pelo menos no gráfico (não sei se na simulação também).

Ver anexo

Para corrigir isso, é preciso limpar o relatório MT4 manualmente antes de carregá-lo em QA. Muito irritante