Question concernant le SQ et les actions

Je suis nouveau dans l'élaboration de stratégies pour les actions. Pour ceux d'entre vous qui utilisent SQ pour les actions, que faites-vous avec les paramètres de spread et de slippage ? Je comprends qu'il s'agit de forex.

Merci de votre aide

Bonjour,

Les règles générales pour le spread et le slippage sont qu'ils dépendent du volume quotidien moyen de l'action. Pour les titres majeurs comme AAPL ou MSFT, vous n'avez pas à vous soucier de l'écart. La plupart du temps, il est de 1 tick - 0,01. Pour les actions moins liquides, il fluctuera entre 1 et 5 ticks je pense, tandis que le slippage peut varier considérablement en fonction de la volatilité actuelle du marché. Si votre stratégie peut supporter un slippage de 3 à 5 ticks sans échouer complètement, tout devrait bien se passer.

La question de base est la suivante : sur quelle plateforme voulez-vous faire des transactions et quelles données utilisez-vous ?

et deuxièmement - vous savez ce que signifie le marché boursier - que vous serez confronté à des problèmes quotidiens d'écart ?

Les stratégies classiques de SQX sont à mon avis un non-sens - il faut faire du trading de "panier" d'actions choisies dans l'ensemble de l'indice boursier (comme le SP, etc.) par un algorithme ou une stratégie avec un biais de survie, etc. Trader des actions et faire des stratégies pour chaque action indépendamment n'a pas de sens.