Domanda su SQ e azioni

Sono nuovo nella costruzione di strategie per le azioni. Per coloro che utilizzano SQ per le azioni, come vi comportate con l'impostazione dello spread e dello slippage? Lo capisco per quanto riguarda il forex.

Grazie per l'aiuto

Salve,

Le regole generali per lo spread e lo slippage dipendono dal volume medio giornaliero di scambi del titolo. Per i titoli più importanti come AAPL o MSFT non è necessario preoccuparsi dello spread. Nella maggior parte dei casi si tratterà di 1 tick - 0,01. Per le azioni meno liquide, la fluttuazione sarà compresa tra 1 e 5 tick, mentre lo slippage può variare molto a seconda della volatilità del mercato. Se la vostra strategia è in grado di gestire uno slippage di 3 - 5 tick senza fallire completamente, dovreste essere a posto.

La domanda di base deve essere: su quale piattaforma volete fare trading e quali dati state utilizzando?

e la seconda - sapete cosa significa mercato azionario - che dovrete affrontare i problemi di gap quotidiani?

Le strategie classiche di SQX, a mio avviso, non hanno senso - è necessario fare trading su un "paniere" di titoli scelti dall'intero indice azionario (come SP, ecc.) mediante un algoritmo o una strategia con un bias di sopravvivenza, ecc. Fare trading di titoli e creare strategie per ogni titolo in modo indipendente non ha senso.