Rapport de Sharpe
2 réponses
Marcel
Il y a 4 ans #242133
Bonjour,
Quel taux d'intérêt du marché monétaire et quelle volatilité sont pris en compte dans le calcul du SQX ?
tomas262
Il y a 4 ans #242164
Bonjour,
n'est pas pris en compte dans la formule. Nous prenons le bénéfice annuel de 5% comme référence pour le calcul du ratio de Sharpe. Pour la formule, nous utilisons le rendement et l'écart-type. Vous pouvez vérifier la formule à l'aide de l'éditeur de code, en suivant le chemin Snippets / SQ / Column / Databanks / SharpeRatio.java.
Marcel
Il y a 4 ans #242165
Honnêtement ?
Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle ration de Sharpe. Je dis délibérément "à nouveau" parce que je me suis déjà plaint de cela dans SQ3 et vous avez dit que cela sera ajusté dans SQ4.
Ce n'est pas le ratio de Sharpe !
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