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Rapporto Sharpe

2 risposte

4 anni fa #242133

Salve,

Quale tasso di interesse del mercato monetario e quale volatilità sono inclusi nel calcolo di SQX?

4 anni fa #242164

Salve,

Gli interessi non sono considerati nella formula. Per il calcolo del rapporto di Sharpe, prendiamo come riferimento l'utile annuo di 5%. Per la formula utilizziamo anche il rendimento e la deviazione standard. È possibile verificare la formula utilizzando l'editor di codice, basta seguire il percorso Snippets / SQ / Column / Databanks / SharpeRatio.java

4 anni fa #242165

Davvero?

Allora non si tratta di un'altra razione di Sharpe. Dico deliberatamente "di nuovo" perché mi sono già lamentato di questo problema in SQ3 e avete detto che sarà regolato in SQ4.

Questo non è lo Sharpe Ratio!

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
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