Sharpe-Ratio
2 respostas
Marcel
4 anos atrás #242133
Olá,
Qual taxa de juros do mercado monetário e qual volatilidade está incluída no cálculo para SQX?
tomas262
4 anos atrás #242164
Olá,
não é considerado o interesse na fórmula. Tomamos 5% de lucro anual como referência para o cálculo da relação Sharpe. Para a fórmula, usamos também o retorno e o desvio padrão. Você pode verificar a fórmula usando o editor de código, basta seguir o caminho Snippets / SQ / Coluna / Bancos de dados / SharpeRatio.java
Marcel
4 anos atrás #242165
Sinceramente...
Então esta não é outra violação Sharpe. Eu digo "novamente" deliberadamente porque já reclamei sobre isto no SQ3 e você disse que será ajustado no SQ4.
Esta não é a Sharpe Ratio!
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