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Ratio de Sharpe

2 respuestas

hace 4 años #242133

Hola,

¿Qué tipo de interés del mercado monetario y qué volatilidad se incluyen en el cálculo para SQX?

hace 4 años #242164

Hola,

El interés no se tiene en cuenta en la fórmula. Tomamos el beneficio anual de 5% como referencia para calcular el ratio de Sharpe. Para la fórmula utilizamos el rendimiento y la desviación estándar también. Usted puede comprobar la fórmula utilizando el editor de código, sólo tienes que seguir la ruta Snippets / SQ / Column / Databanks / SharpeRatio.java

hace 4 años #242165

¿De verdad?

Entonces esto no es otra ración Sharpe. Digo deliberadamente "otra vez" porque ya me quejé de esto en SQ3 y dijiste que se ajustará en SQ4.

¡Esto no es Sharpe Ratio!

Viendo 2 respuestas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.