Code de recherche pour le calcul de la moyenne et de l'écart-type de tous les tirages

J'aimerais demander au logiciel officiel Quant Analyzer de fournir le code permettant de calculer la moyenne et l'écart type de tous les DrawDowns, et pas seulement du DrawDown Max. En outre, j'aimerais savoir si quelqu'un dans la communauté a des idées ou des suggestions à ce sujet.

J'aimerais partager avec vous l'opinion suivante :

Je pense personnellement que si les prélèvements au cours de la période d'échantillonnage sont concentrés sur une période spécifique et sont exceptionnellement importants, cela peut conduire à des prélèvements imprévisibles dans les données hors échantillon. C'est pourquoi j'aimerais développer une fonction Fitness qui garantisse une distribution relativement uniforme des DrawDowns au sein de la période d'échantillonnage. Cependant, dans l'environnement Java du logiciel, je peux accéder au Max DrawDown en utilisant "StatsConst.DRAWDOWN", mais je ne peux pas obtenir le DrawDown pour chaque jour de bourse afin de calculer l'uniformité des DrawDowns.

Quelqu'un pourrait-il me donner des indications ou des suggestions sur la manière d'obtenir les valeurs de tirage pour chaque jour de bourse et de calculer l'écart type de tous les tirages ? Votre contribution serait très appréciée.

Vous pouvez ajouter vos propres mesures en étendant QA à l'aide de snippets. Voir ici https://strategyquant.com/doc/quantanalyzer/getting-started-extending-the-programs/

Il nécessite quelques connaissances en Java

L'index de l'API QA est ici https://strategyquant.com/qa_api/