Buscando o código para calcular a média e o desvio padrão de todos os drawdowns

Gostaria de solicitar que o software oficial Quant Analyzer forneça o código para calcular a média e o desvio padrão de todos os DrawDowns, não apenas do Max DrawDown. Além disso, gostaria de perguntar se alguém da comunidade tem ideias ou sugestões sobre esse assunto.

Tenho a seguinte opinião que gostaria de compartilhar:

Pessoalmente, acredito que se os drawdowns dentro do período da amostra estiverem concentrados em um período específico e forem excepcionalmente grandes, isso poderá levar a drawdowns imprevisíveis em dados fora da amostra. Portanto, eu gostaria de desenvolver uma função de adequação que garantisse uma distribuição relativamente uniforme dos DrawDowns dentro do período da amostra. No entanto, no ambiente Java do software, posso acessar o DrawDown máximo usando 'StatsConst.DRAWDOWN', mas não posso obter o DrawDown de cada dia de negociação para calcular a uniformidade dos DrawDowns.

Alguém poderia fornecer informações ou sugestões sobre como obter os valores de DrawDown para cada dia de negociação e calcular o desvio padrão de todos os DrawDowns? Sua opinião será muito apreciada.

Você pode adicionar suas próprias métricas estendendo o QA usando snippets. Veja aqui https://strategyquant.com/doc/quantanalyzer/getting-started-extending-the-programs/

Requer algum conhecimento de Java

O índice da API de QA está aqui https://strategyquant.com/qa_api/