Código de búsqueda para calcular la media y la desviación estándar de todas las extracciones

Me gustaría solicitar al software oficial Quant Analyzer que proporcione el código para calcular la media y la desviación estándar de todos los DrawDowns, no sólo del Max DrawDown. Además, me gustaría preguntar si alguien en la comunidad tiene ideas o sugerencias con respecto a este asunto.

Me gustaría compartir la siguiente opinión:

Personalmente, creo que si los DrawDowns dentro del periodo de muestra se concentran en un marco temporal específico y son excepcionalmente grandes, puede dar lugar a drawdowns impredecibles en los datos fuera de muestra. Por lo tanto, me gustaría desarrollar una función Fitness que garantice una distribución relativamente uniforme de los DrawDowns dentro del periodo muestral. Sin embargo, en el entorno Java del software, puedo acceder al DrawDown máximo utilizando 'StatsConst.DRAWDOWN', pero no puedo obtener el DrawDown de cada día de negociación para calcular la uniformidad de los DrawDowns.

¿Podría alguien aportar ideas o sugerencias sobre cómo obtener los valores de DrawDown de cada día de negociación y calcular la desviación estándar de todos los DrawDowns? Agradeceríamos enormemente su aportación.

Puede añadir sus propias métricas ampliando la GC mediante fragmentos. Véase aquí https://strategyquant.com/doc/quantanalyzer/getting-started-extending-the-programs/

Requiere algunos conocimientos de Java

El índice QA API está aquí https://strategyquant.com/qa_api/