Suche nach Code für die Berechnung von Durchschnitt und Standardabweichung aller DrawDowns

Ich möchte die offizielle Quant Analyzer Software bitten, den Code für die Berechnung des Durchschnitts und der Standardabweichung aller DrawDowns und nicht nur des Max DrawDowns bereitzustellen. Außerdem möchte ich fragen, ob jemand in der Community Erkenntnisse oder Vorschläge zu diesem Thema hat.

Ich habe folgende Meinung, die ich gerne teilen möchte:

Ich persönlich bin der Meinung, dass es zu unvorhersehbaren DrawDowns in den Daten außerhalb der Stichprobe kommen kann, wenn sich die DrawDowns innerhalb des Stichprobenzeitraums auf einen bestimmten Zeitrahmen konzentrieren und außergewöhnlich groß sind. Daher würde ich gerne eine Fitness-Funktion entwickeln, die eine relativ gleichmäßige Verteilung der DrawDowns innerhalb des Stichprobenzeitraums gewährleistet. In der Java-Umgebung der Software kann ich jedoch mit "StatsConst.DRAWDOWN" auf den maximalen DrawDown zugreifen, aber ich kann nicht den DrawDown für jeden Handelstag erhalten, um die Gleichmäßigkeit der DrawDowns zu berechnen.

Könnte mir jemand Einblicke oder Vorschläge dazu geben, wie ich die DrawDown-Werte für jeden Handelstag ermitteln und die Standardabweichung aller DrawDowns berechnen kann? Wir würden Ihren Beitrag sehr zu schätzen wissen.

Sie können Ihre eigenen Metriken hinzufügen, indem Sie QA mit Snippets erweitern. Siehe hier https://strategyquant.com/doc/quantanalyzer/getting-started-extending-the-programs/

Es erfordert einige Java-Kenntnisse

Der QA-API-Index ist hier https://strategyquant.com/qa_api/