Le stop loss par période de position vous aidera à réaliser des bénéfices.

SQ X est un excellent outil. Il vous aidera à développer rapidement une stratégie. MAIS vous devez avoir une compréhension philosophique du système de trading ou du trading.

La tendance, et l'oscillation houleuse alterneront sur le marché. Tendance, oscillation, tendance, oscillation ...

Il existe donc deux méthodes de base, le suivi de la tendance et le contre-tendance.

La tendance dans le cadre horaire d'une heure peut être un swing dans le cadre horaire de la journée. Et si vous voulez trader le swing dans un cadre horaire d'une heure, vous pouvez peut-être trader la tendance dans un cadre horaire de 5 minutes. Mais plus le cadre temporel est petit, plus le bruit du marché est important, et le mouvement favorable est trop petit pour couvrir vos pertes de trading, il n'est donc pas facile de gagner de l'argent.

Le suivi de tendance est une méthode robuste, sauf dans le domaine du trading à haute fréquence. C'est ainsi.

"DANS UN JEU PERDANT COMME LE TRADING, NOUS DEVONS COMMENCER CONTRE LA MAJORITÉ ET SUPPOSER QUE NOUS AVONS TORT JUSQU'À CE QU'ON NOUS PROUVE QUE NOUS AVONS RAISON ! (Les positions établies doivent être réduites et supprimées jusqu'à ce que le marché prouve qu'elles sont correctes ! (Nous permettons au marché de vérifier que les positions sont correctes.)"

-- Le fantôme des fosses

Il existe une méthode de sortie par la période de position dans SQ X, Exit after X bars. Si cette méthode peut faire la distinction entre une position avec profit et une position avec perte, je serai tout à fait disposé à l'utiliser et je pense qu'elle peut améliorer les performances de notre stratégie.

C'est un peu comme ça.

1, Sortir après 3 barres si la position avec une perte supérieure à 100 pip, ou 0.5*ATR.

Sortir après 15 barres si la position avec un profit supérieur à 150 pip, ou 1.5 * ATR.

2. OU UTILISER Exit after bars with loss only.

Il existe déjà une demande, mais la description n'est pas très détaillée. J'espère que l'équipe de développement prêtera attention à cette fonctionnalité.

 

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_7356

 

 

Bonjour,

Merci pour les conseils. C'est un bon livre - Phantom of the Pits. Il contient de bons points et des idées qui valent la peine d'être prises en considération.

Ce que vous suggérez à propos de la fonction "Sortir après # barres" - si la position perd de l'argent après un certain temps, vous la réduisez ou la fermez - cela peut être fait en utilisant AlgoWizard cependant ...

C'est assez facile à mettre en place. Avez-vous déjà essayé ? Faites-moi savoir que je peux vous aider

Oui, je sais que nous pouvons le faire dans le modèle personnalisé.

Mais j'espère qu'il pourra prendre en charge cette fonctionnalité de manière native.

 

Il ne devrait pas y avoir de problème pour le faire dans codeeditor.

Le suivi de tendance et la négociation à contre-tendance sont deux méthodes de base, dont les différents cadres temporels présentent des défis et des opportunités différents.

Vous avez mentionné que le suivi de tendance peut être une méthode robuste, sauf dans le cas du trading à haute fréquence. Il est important d'aborder le trading avec l'esprit de supposer que vous avez tort jusqu'à preuve du contraire et de permettre au marché de vérifier les positions correctes.

Vous avez également mentionné le besoin d'une méthode de sortie basée sur la période de position dans SQ X, comme sortir après un certain nombre de barres avec un seuil de perte ou de profit spécifique. Cela pourrait potentiellement améliorer les performances de votre stratégie de trading.

C'est une bonne chose que vous ayez déjà soumis une demande pour cette fonctionnalité, même si vous avez mentionné que la description n'était peut-être pas très détaillée. Il est important que l'équipe de développement prête attention à cette fonctionnalité et envisage de la mettre en œuvre dans le SQ X.