Stop loss por el período de posición le ayudará a obtener beneficios.

SQ X es una gran herramienta. Le ayudará a desarrollar estrategias rápidamente. PERO es mejor tener una comprensión filosófica del sistema de comercio o de comercio.

La tendencia y la oscilación se alternarán en el mercado. Tendencia, swing, tendencia, swing...

Por lo tanto, hay dos métodos básicos, seguir la tendencia y contra-tendencia.

La tendencia en el marco de tiempo de 1 hora puede ser un swing en el marco de tiempo del día. Y si quiere operar el swing en el marco de tiempo de 1 hora, tal vez pueda operar la tendencia en el marco de tiempo de 5 minutos. Pero cuanto más pequeño es el marco de tiempo, mayor es el ruido del mercado, y el movimiento favorable es demasiado pequeño para cubrir sus pérdidas comerciales, por lo que no es fácil ganar dinero.

El trading de seguimiento de tendencias es un método sólido, excepto en el ámbito del trading de alta frecuencia. Ese es el camino.

"EN UN JUEGO PERDEDOR COMO EL TRADING, DEBEMOS EMPEZAR EN CONTRA DE LA MAYORÍA Y ASUMIR - ¡QUE ESTAMOS EQUIVOCADOS HASTA QUE SE DEMUESTRE QUE ESTAMOS EN LO CIERTO! (No asumimos que estamos en lo cierto hasta que se demuestre que estamos equivocados.) ¡LAS POSICIONES ESTABLECIDAS DEBEN REDUCIRSE Y ELIMINARSE HASTA QUE O A MENOS QUE EL MERCADO DEMUESTRE QUE LA POSICIÓN ES CORRECTA! (Permitimos que el mercado verifique las posiciones correctas)".

-- Phantom of the Pits

Hay un método de salida por el período de posición en SQ X, Salir después de X barras. Si puede distinguir entre posición con ganancias y pérdidas, estaré muy dispuesto a usarlo, y creo que puede mejorar el rendimiento de nuestra estrategia.

Algo así.

1, Salir después de 3 barras si la posición con pérdida mayor a 100 pip, o 0.5*ATR.

Salir después de 15 barras si la posición con beneficio mayor de 150 pip, o 1.5 * ATR.

2. O USE Salir después de barras con pérdida solamente.

Ya existe una solicitud, pero la descripción no es muy detallada. Espero que el equipo de desarrollo pueda prestar atención a esta función.

 

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_7356

 

 

Hola,

Gracias por los consejos. Es un buen libro: Phantom of the Pits. Hay algunos buenos puntos y puntos de vista vale la pena considerar

Lo que sugieres sobre la función "Salir después de # barras" - si la posición está perdiendo dinero después de cierta cantidad de tiempo que se recorta o se cierra - se puede hacer usando AlgoWizard sin embargo ...

Es bastante fácil configurarlo. ¿Lo has intentado ya? Házmelo saber, puedo ayudarte.

Sí, sé que podemos hacerlo en la plantilla personalizada.

Pero espero que pueda soportar esta función de forma nativa.

 

No debería ser un problema hacerlo en codeeditor

El seguimiento de la tendencia y la negociación contra la tendencia son dos métodos básicos, con diferentes marcos temporales que presentan diferentes retos y oportunidades.

Usted ha mencionado que la negociación de seguimiento de tendencias puede ser un método sólido, excepto en la negociación de alta frecuencia. Es importante abordar la negociación con la mentalidad de asumir que uno está equivocado hasta que se demuestre lo contrario y permitir que el mercado verifique las posiciones correctas.

También mencionó la necesidad de un método de salida basado en el periodo de la posición en SQ X, como salir después de un cierto número de barras con un umbral específico de pérdida o ganancia. Esto podría mejorar el rendimiento de su estrategia de trading.

Es estupendo que ya hayas enviado una solicitud para esta característica, aunque has mencionado que la descripción puede no ser muy detallada. Es importante que el equipo de desarrollo preste atención a esta característica y considere implementarla en SQ X.