Strategy Quant to MT4 - No Trades

Bonjour,

Je vous serais reconnaissant de me guider dans la bonne direction, s'il vous plaît. J'ai utilisé ma licence d'essai SQ pour créer quelques belles stratégies EURUSD et je les ai dans diverses combinaisons de portefeuilles. Elles ont été testées jusqu'à la mort en utilisant Monte Carlo et d'autres méthodes de robustesse, mais je dois encore faire quelques tests dans MT4. C'est là que le bât blesse.

1. Mes stratégies utilisent toutes un money management de 1%, donc si j'ai un solde de compte de £100, chaque trade devrait valoir £1. Avec un effet de levier de 1:20, c'est un trade de £20 et les exigences de marge sont de 5%, donc le solde total nécessaire est de £25. Lorsque je teste cette combinaison, aucune transaction n'est effectuée dans MT4. J'obtiens des achats et des ventes de stops, puis ils sont supprimés. Journal signale qu'il n'y a pas assez d'argent sur le compte, mais signale ensuite un solde positif et un montant de marge, qui ne changent pas.

2. Je sais qu'il ne s'agit pas d'un problème de marge puisque je peux alors placer une transaction manuelle pour une valeur d'environ 20 livres sterling et que celle-ci est exécutée immédiatement.

3. En guise de test final, j'ai effectué le même test qu'en 1. mais j'ai utilisé un solde de compte de 1 million de livres sterling et des transactions ont été créées.

J'ai pensé que les stratégies avaient peut-être été mal codées d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que je n'avais pas utilisé le bon MM, mais j'ai vérifié le code et il s'agit de 1% MM.

J'ai utilisé les mêmes données pour créer les stratégies SQ et MT4, ce n'est donc pas le problème. Je m'attendais à obtenir jusqu'à 4 stratégies sur un compte de 100 £ (plus ou moins) mais je suis maintenant totalement bloqué si je ne peux pas obtenir de résultats sur une seule. De plus, lorsque j'ai créé des stratégies auparavant avec Forex Strategy Builder (désolé...), j'ai eu exactement le même problème mais j'ai maintenant besoin d'aller au fond des choses.

Je voulais joindre un exemple de stratégie, mais pour une raison ou une autre, je n'ai pas pu le faire dans ce fil de discussion.

Nous vous remercions,

Matthieu

Voilà, c'est fait 🙂 .

J'ai consacré un peu de mon temps à examiner votre stratégie et elle n'a aucun sens pour moi.

- Pourquoi avez-vous fixé le slippage et le spread à 10 pour l'EURUSD ?

- pourquoi utilisez-vous des données datant de 1971 ? où les avez-vous obtenues ? les avez-vous testées avec la précision du tick sur dukascopy et avez-vous fait le changement d'UTC approprié ? Les stratégies journalières seront affectées par l'heure des bougies.

- Pourquoi voulez-vous utiliser % MM et mettre la décimale à 1 ? Que voulez-vous réaliser avec cette MM ?

- Voulez-vous vraiment négocier la stratégie D1 qui fait 1 transaction pour un trimestre de l'année et pour les 2 dernières années n'a que des pertes ? savez-vous ce que sont les swaps ?

Bonjour, merci Hankeys,

J'apprécie vraiment vos commentaires à ce sujet. Une grande partie du développement de mon algo s'est faite au hasard et par essais et erreurs (comme en témoigne le nombre de demandes sur le forum, sans aucun doute), donc cela m'aide vraiment à me rapprocher de mon objectif. Pour répondre à vos questions -

1. Dérapage à 10 - c'était une supposition juste pour entrer un chiffre, mais cela semble assez élevé, je l'admets. J'envisageais le pire des scénarios. J'ai vu des statistiques indiquant que "la plupart" des courtiers ont un slippage inférieur à 1,0, mais j'en ai vu un qui avait 5 ou même 7 points par transaction. Par conséquent, j'ai pensé que si une stratégie peut gagner de l'argent avec un slippage élevé, elle peut gagner de l'argent avec une exécution normale.

2. Spread à 10 - même logique pour le scénario le plus défavorable. L'EURUSD de mon courtier est actuellement à 1,2 et, historiquement, il est monté jusqu'à 5,0 dans les marchés volatils. Encore une fois, si un spread de 10 permet de gagner de l'argent, les résultats seraient encore meilleurs en supposant que le spread se situe dans des fourchettes normales.

3. Les données de 1971 ont été exportées de MT4 et importées dans SQ. J'ai également testé les stratégies sur les données de Dukascopy avec une période plus courte et j'ai gardé seulement les stratégies qui ont bien fonctionné sur les deux. Je n'ai pas fait le changement de fuseau horaire mais c'est quelque chose que je vais m'assurer de surveiller aussi, merci pour l'astuce. Ils ont été testés sur un timeframe plus rapide pour les données tick uniquement à ce stade, également, car je manquais de temps sur ma période d'essai après l'avoir prolongée à plusieurs reprises. J'ai dû tirer un trait et me contenter de mes stratégies avec lesquelles j'étais le plus à l'aise.

4. Peu de transactions, je sais. Deux raisons pour lesquelles cela me convenait - 1) je ne fais que tester la mise en place de stratégies achevées sur un compte de démonstration à ce stade et 2) j'ai 76 stratégies au total qui ont toutes passé avec succès des tests de robustesse décents et je les utiliserais comme un portefeuille en combinaison. L'utilisation de Quant Analyser pour les 5 meilleures stratégies, par exemple, apporte une moyenne de 28 transactions par an (c'est-à-dire 2 par mois au total) depuis le début des tests, ce qui me convient donc à ce stade.

5) Lorsque vous demandez - pourquoi voulez-vous utiliser % MM et avez-vous mis la décimale à 1 ... Je veux juste négocier 1% actuellement du solde de mon compte. Le guide de l'utilisateur le suggère et je voulais limiter mes pertes et maximiser ma croissance à long terme. Mais - mettre la décimale à 1 - je ne suis pas sûr. Je n'ai fait que copier la stratégie telle qu'elle est sortie de SQ, j'en suis presque sûr. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?

En fin de compte, avec ces stratégies, je cherche simplement à voir les transactions s'exécuter sur un backtest MT4 et les variables (spread/slippage/MM) que je peux changer plus tard, donc je ne suis pas trop inquiet au sujet de ces variables dans la phase de test, en supposant qu'elles ne sont pas la raison pour laquelle il n'y a pas de transactions créées. Les réglages, c'est bien, mais l'absence de transactions, c'est inquiétant quand je n'en comprends pas la raison.

Comme je l'ai dit, rien n'est produit pour 1 000 GBP. L'exigence de marge (Oanda) pour EURUSD est de 5%. Je suppose que les 1% mentionnés dans le MM% sont le solde du compte avant l'application de l'effet de levier, c'est-à-dire que la première transaction serait équivalente à 50 £ - plus les 5% = 52,50 £. Il y a là beaucoup de marge. Mais lorsque je mets 1 million de livres sur le compte, les transactions fonctionnent.

Suggérez-vous des changements au code (que je pourrais faire manuellement pour les autres) pour que ces stratégies créent au moins quelque chose ? Si oui, pourriez-vous m'indiquer où je devrais faire ces changements, soit dans le fichier lui-même, soit dans les propriétés de l'EA.

Et je ne suis pas tout à fait sûr des échanges, je voulais d'abord m'occuper du FX normal.

Merci beaucoup,

Mathew

mes conseils pour vous :

- Pour EURUSD, utilisez spred 2, slippage 1 - c'est suffisant pour les comptes réels - le slippage moyen est de l'ordre de 0,5 pips. Comment avez-vous vu le slippage dans les courtiers - aucun courtier ne vous dira le slippage, il se produit pour les ordres STOP et MARKET et vous devez le calculer à partir des fichiers journaux.

- commencer par le lot fixe MM

- Je n'aime pas les stratégies D1

- Les swaps ne sont pas des instruments de négociation sur le marché des changes, mais des coûts de maintien des positions et ils sont le plus souvent négatifs pour vous 🙂 Les swaps ne sont pas des instruments de négociation sur le marché des changes, mais des coûts de maintien des positions.

- utilisez toujours les données de dukascopy, une précision de 1M est suffisante et clonez-les sur votre temps de travail chez votre courtier.

ce n'est que l'essentiel...

Merci, Hankeys - désolé pour la réponse tardive, je viens de déménager à l'étranger et j'ai été hors ligne pendant quelques jours.

J'apprécie vos conseils dans le message précédent. Je veux vraiment m'en tenir à la stratégie que j'ai actuellement car je veux voir les transactions créées avec une stratégie créée dans SQ en premier. Mais à terme, je souhaite disposer de plusieurs stratégies et je suis donc impatient d'essayer la vôtre également.

Je ne comprends toujours pas comment une stratégie qui crée des trades dans SQ ne crée pas de trades dans MT4 avec les mêmes données et avec des résultats différents sur le montant du capital, cependant. C'est peut-être aussi simple que le fuseau horaire, mais comme je n'ai plus la version d'essai de SQ, je vais devoir m'occuper du code directement ou de toutes les variables configurables dans MT4. Mais si ce n'était qu'un problème de fuseau horaire, cela n'expliquerait pas pourquoi j'obtiens des transactions sur un solde de 1 million mais pas sur 100.

Mais je peux essayer ce que vous avez suggéré :

"pour EURUSD utiliser spread 2, slippage 1"

Dans le code de l'un des EA que j'ai créés, j'ai vérifié le code et je vois une référence au slippage.

//+————————— —————————— ———+
// - Variables internes du SQ
// ajouter le mot "extern" devant la variable souhaitée
// rendre configurable
//+————————— —————————— ———+
int sqMaxEntrySlippage = 5 ; //Max toléré le slippage d'entrée en pips. Zéro signifie un slippage illimité
int sqMaxCloseSlippage = 0 ; //Max toléré le slippage de fermeture en pips. Zéro signifie un slippage illimité      
bool autoCorrectMaxSlippage = true ; //Si la valeur est fixée à true, le glissement maximum sera automatiquement ajusté en fonction des chiffres du symbole (*10 pour les symboles à 3 et 5 chiffres).  

Il n'est pas clair pour moi (en tant que non programmeur) où/si je dois ajouter "extern" et si je dois changer l'entrée et/ou la fermeture ou si je dois simplement changer la valeur de EntrySlippage de 5 à 1 ...

Je ne vois pas non plus de référence dans le code pour modifier l'écart.

Ces options n'apparaissent pas non plus dans les variables configurables de MT4 et je suis donc toujours bloqué.

Et pensez-vous que le fait de changer ces paramètres permettra de réaliser des transactions avec un solde de 100 GBP sur le compte, sinon il s'agit simplement de jouer avec une stratégie qui ne crée toujours pas de transactions.

Merci,

Matthieu