XAUUSD est difficile d'obtenir de nouvelles stratégies dans la même configuration.

Bonjour à tous,

J'utilise un paramètre pour générer des stratégies en EURUSD & GBPJPY

Il fonctionne bien

par 30 minutes, une stratégie au moins

 

Mais lorsque ce paramètre est utilisé pour générer des stratégies sur XAUUSD, sur 6 heures, aucune stratégie n'est générée.

J'ai constaté que la plupart des stratégies échouent sur le marché additionnel dans le cadre de la vérification croisée.

Marché supplémentaire : j'utilise des temps différents de la phase de construction pour les deuxième et troisième tests OOS.

ex :

2003-2017 utilisé par étape de construction

2017-2018 marché supplémentaire 1

2018-2019 marché supplémentaire 2

Le filtre est uniquement le rendement/DD qui doit être supérieur à 0,25 pour les deux tests de marché supplémentaires.

Il semble que les stratégies générées soient très difficiles à prévoir le comportement du marché XAUUSD dans le futur.

 

Lorsque vous constatez qu'il vous est très difficile de générer des stratégies, que feriez-vous ?

Une suggestion ?

 

XAUUSD est très simple. Vous devez changer la taille du stop et de l'objectif. Essayez d'utiliser 500-2000. C'est la même chose que 50-200 sur l'Eurusd dans la plupart des cas et c'est probablement la raison pour laquelle vous ne trouvez pas de stratégies.

 

Il n'y a pas de limite dans mon paramétrage, j'utilise la fourchette 30 - 10000 pips

Est-ce cette influence qui fait que SQX a du mal à générer la stratégie qui a passé mon filtre ?

Bonjour, quel marché supplémentaire utilisez-vous pour vérifier les stratégies XAUUSD ?

Il s'agit de XAUUSD, il suffit d'utiliser une heure de début et une heure de fin différentes, comme je l'ai indiqué.

ex :

2003-2017 utilisé par étape de construction

2017-2018 marché supplémentaire 1

2018-2019 marché supplémentaire 2

Si vous construisez sur 14 années entières et que vous n'utilisez que 2 années de données en tant qu'OOS, cela n'a pas de sens - vous sur-optimisez le backtest.

 

construire par exemple uniquement sur 3 ans de données comme IS, tout le reste est laissé comme OOS