Impostazioni dei simboli Interactive Brokers...

Ciao.

Ho appena scaricato StrategyQuant e lo sto provando. Sembra un software molto utile, ma il problema principale che sto incontrando è quello di sinergizzare tutti i diversi software e set di dati che sto utilizzando.

Ecco i servizi che sto utilizzando

Broker - Interactive Brokers (USA), e ho sede sulla costa orientale, vicino a New York.

Software per i grafici - Ninjatrader

Dati di backtesting per StrategyQuant - Dukascopy tramite il suo TickDataDownloader.

Mi occuperò delle sinergie Ninja in un secondo momento, ma devo essere assolutamente sicuro che tutti i miei input siano coerenti con IB. Penso di avere alcune delle risposte qui sotto, ma ho bisogno di essere assolutamente sicuro al 100%.

Tutti i miei test iniziali saranno effettuati solo sulla coppia EUR.USD.

Per IB, la dimensione del pip, per quanto ho capito, è .00005 o è $2.50 (o qualche altro numero?) secondo questo esempio citato nella sezione di background di IB? - https://ibkb.interactivebrokers.com/node/231

IB ha ordini minimi di $25.000 per l'USD e $20.000 per l'USD. EUR. https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Ftrading%2FforexOrderSize.php

 

Utilizzerò le dimensioni minime degli ordini di IB per la coppia EUR.USD. Questo potrebbe influenzare gli input in StrategyQuant. 

 

Quindi, negli input dei simboli per i dati Dukascopy scaricati in SQuant per il backtesting;

 

Quale dovrebbe essere il valore in dollari dei miei punti? - 20.000, $25.000 o $100.000

Quale dovrebbe essere il mio passo pip/Tick - 0.00005? (o qualche altro numero basato sull'esempio fornito da IB dal link sopra?)

Quale dovrebbe essere la mia dimensione pip/Tick - 0.00005?

Quale dovrebbe essere il mio spread di default 'Â 2,5 o inferiore (gli spread di IB'â"¢ possono essere estremamente bassi a volte)  

I numeri di costo/giro sono inclusi nei calcoli del profitto netto e del rendimento percentuale annuale che SQuant fornisce?

Ho molte altre domande su altre sezioni del programma, ma queste verranno dopo.

 

Salute,

Sachin.

Ciao Sachin,

 

Credo che la cosa più semplice sia copiare questi valori dalle impostazioni di NinjaTrader. Dato che farete trading sul forex attraverso NinjaTrader/IB, le impostazioni di NinjaTrader possono essere utilizzate anche in SQ.

 

La descrizione di come riconoscere la dimensione del tick, il passo e il valore del punto è riportata nella Guida per gli utenti, nella sezione Importazione di dati da NinjaTrader.

Grazie per la risposta Mark. Il problema è che Ninja ha impostazioni di $100.000 per il valore del punto e 0,0001 per la dimensione del tick. Queste sono le impostazioni predefinite. Ho usato gli stessi numeri quando ho iniziato a usare StrategyQuant, come dice la guida. Ma quando ho indagato più a fondo, ho trovato questo dal sito web di Interactive Brokers al link sopra riportato.

 

‘Ad esempio, se un trader dovesse aprire una posizione con la seguente operazione: acquistare 50.000 EUR.USD @ 1,36300, il valore di questa transazione è 50.000 * 1,36300 = 68.150,00 USD. EUR.USD viene scambiato con incrementi di .00005 (questo può essere visto nel TWS facendo clic e tenendo premuto sul campo del prezzo in una riga di ordine).  Dato che un pip o tick equivale a .00005, possiamo ipotizzare che la posizione venga chiusa un pip più in alto e calcolare il valore dell'operazione come segue: vendere 50.000 EUR.USD @ 1,36305 (operazione un pip più in alto), il valore di questa transazione è 50.000 * 1,36305 = 68.152,50 USD.  La differenza tra il valore del primo e del secondo scambio corrisponde al valore di un pip. Valore di acquisto = 68.150,00 USD; valore di vendita = 68.152,50 USD. La differenza (o valore del pip) = 2,50 USD. Per determinare il valore del pip in termini di valuta di negoziazione (EUR in questo esempio), utilizzare l'inverso del prezzo di negoziazione per calcolare il valore (esempio: 1/1,36305 invece di 1,36305).

 

Quindi, IB dice che la dimensione del tick è 0,00005, che è diversa da quella di Ninjatrader. È qui che mi confondo. Se utilizzo le impostazioni di Ninja, ci saranno due valori di pip diversi, uno per Ninja e uno per IB. Le strategie possono ancora funzionare poiché il "pip" è semplicemente una variabile matematica per SQuant e Ninja, ma sembra molto più logico rendere tutto coerente con il mio broker. 

 

Ecco cosa sto cercando di ottenere: StrategyQuant come costruttore principale di strategie, Ninjatrader per darmi gli avvisi di trading utilizzando tali strategie e poi fare trading manualmente su IB. Per questo credo che il modo migliore sia quello di utilizzare le impostazioni di IB su StrategyQuant, assicurarsi che queste due siano coerenti e poi passare a Ninja e modificare le impostazioni. 

 

Speriamo che non vi confonda. 

Ok, questo significa che IB vi permette di operare con una precisione di mezzo pip, ma questo non dovrebbe influire sulla dimensione del pip e sul valore del punto, che sono gli stessi. 

 

Solo il passo Pip/Tick sarà di 0,000005 invece di 0,00001.

 

Ma questo non è importante, i risultati della strategia nel backtest dovrebbero essere gli stessi indipendentemente dal passo pip/tick, forse con una differenza di mezzo pip in ogni operazione.

Ok. 

 

Utilizzerò 0,0001 per il passo pip/tick e lo stesso 0,0001 per la dimensione pip/tick come da guida e come da impostazioni di Ninjatrader. 

 

Fatemi sapere se questi valori sono accettabili. 

 

Salute...

Sì, questi dovrebbero essere valori corretti. Provate comunque e confrontate i risultati in SQ e NT, ma credo che non ci saranno problemi.

Ottimo. Grazie.

 

Salute.