Stile EA rigenerato periodicamente

Ciao,
(Pubblicato nel normale forum di SQ, ma lo sto postando anche in quello di prevendita perché la dimostrazione del processo attraverso i diversi strumenti di SQ può essere interessante per i potenziali acquirenti 🙂
———
Qualcuno ha già provato 2 anni di barre a 1 ora dal server del broker mt4 per il successo del trading live dell'EA SQ?
Mi sono ricordato di usare "page up" con il grafico deselezionato per lo scorrimento per "tirare giù" dal server del broker tutti i backdata che hanno per noi, di conseguenza a FXCM ho 2 anni di barre a 1 ora per eurusd e audusd, quelli su cui ho provato questo finora.
Sto eseguendo il mio solito ciclo di molti giorni random seguito da una notte su genetica seguita da improver (forse quest'ultimo ciclo è più di una volta) e infine optimize, incredibile se ci pensi tutti questi strumenti per ritagliare il meglio.
Ho solo un singolo thread sul mio server CNS $30/mo, ma l'apertura di 2 anni e 1 ora di sole barre è molto veloce, ma uso l'opzione di avvio con limitazione della memoria.

Immagino di stare solo chiacchierando, non so se il risultato finale sarà utilizzabile, dato che l'idea, provata un paio di volte tempo fa, di avere solo X mesi di backdata da utilizzare per solo Y settimane o mesi di trading live è fattibile o meno, tuttavia questi 2 anni sono più grandi dei miei precedenti tentativi in questa modalità/speranza in cui credo di aver avuto solo 9mo, quindi, è un grande *magari*.

Qualcuno ha già provato questo stile? Solo una volta, su un altro forum di generatori di strategie, ho visto qualcuno affermare di aver avuto successo in questa modalità, peccato che non abbia conservato quell'url 🙁

Il mio mt4 con fxcm è per un conto reale, quindi lo sono anche i dati, con dati di volume anche nei backdata. Per testare questa modalità, eseguo il test in avanti ogni giorno, controllando se devo eseguire un'altra generazione di EA.

Se tale modus-operandi può essere buono, è sicuramente vantaggioso non dover comprare un i7-4770 eh!? Lol.
Il migliore,
Jerry

A cosa servono i dati a 1 ora? Non vedrete strategie realistiche su dati a 1 ora, avete bisogno di dati a 1 minuto come minimo o, idealmente, di dati tick, a meno che non stiate creando strategie che funzionano su un timeframe mensile con operazioni che si estendono per anni.

Scusa, non capisco il tuo post. 1hrTF va bene.

Ho raggiunto una risoluzione di 1 minuto e 1hrTF EA che andava bene su tutti i 7 anni di fhdb quando condividevo un i7-4770, ma anche sul mio server $30/mo 1hrTF bar-open-only va bene.
(BTW, anche su un computer così veloce SQ è troppo lento per sviluppare qualcosa su dati di tick anche solo di un anno).

Tornando alla domanda del gregge, qualcuno ha fatto auto-trading con successo su 2yr 1hrTF rigenerando la modalità EAs?

Non riesco a immaginare che una strategia TF a 1h che utilizza l'apertura della barra sia simile alla simulazione nella realtà. In altre parole, SQ troverà strategie, ma si comporterebbero in modo completamente diverso nel trading reale, quindi sarebbero inutili da usare.

Per me è stato il mio punto di riferimento, replica sempre il modo in cui il trading si sarebbe o avrebbe potuto svolgersi nel trading dal vivo rispetto agli EA sensibili alle tick, per i quali gli anti-test si lamentano del fatto che i test non sono validi (a causa della sensibilità alle tick dell'EA), quindi non so perché non si possa immaginare, è il migliore in termini di "stabilità" (non sensibilità alle tick e replicabilità nei test).

Comunque, torniamo alla mia domanda sul gregge.

Non riesco a immaginare come potrebbe funzionare perché il prezzo si muove molto in direzioni sconosciute con la barra a 1 ora e SQ non lo saprebbe:

1. Il livello di stoploss o di take profit viene colpito per primo se si trova all'interno della barra.
2. Se il prezzo ha subito un gapping a 1h, che ha portato a stop loss al di sotto del livello atteso

Per le vostre strategie di successo, quante operazioni hanno effettuato e qual è stato il drawdown rispetto ai risultati del backtesting?

E quante strategie avete testato dal vivo in questo modo? 

Le medie si sono rivelate efficaci.

Se è vero, significa che molti di noi stanno perdendo tempo a generare strategie utilizzando dati M1 o tick, dato che se l'apertura della barra H1 è abbastanza buona potremmo generare strategie almeno 100 volte più velocemente.

Ciò significa anche un notevole risparmio di tempo e denaro per il caricamento e l'approvvigionamento/acquisto di dati tick. Anche il backtesting in MetaTrader sarebbe molto più semplice e molto più veloce.

Tutto sembra troppo bello per essere vero?

Lol, vero! Provaci!
Questo è metà di ciò che riguarda il mio argomento qui, vale a dire, non c'è bisogno di computer di lusso (e, quindi, chiamare questa opinione se uno n tutti piace).
Sia che un sl o un tp venga fatto scattare da un bar-end o da un tick .....it tutto deve comunque "mediamente funzionare".
La prima metà dello scopo dell'argomento era di vedere se qualcuno avesse avuto successo con gli EA su un periodo di 2 anni di barre a 1 ora rigenerate periodicamente per il cambiamento del mercato.
Grazie per l'ascolto.
Jerry

Posso solo confermare @ Batch. Genero tutte le mie strategie con la modalità "Solo Timeframe Selezionato" su M30 e H1. Una volta generate alcune migliaia di strategie che hanno superato i miei criteri di preselezione tramite i filtri di classificazione, le ritesto in modalità di simulazione tick e butto fuori quelle che ora mostrano una perdita netta. Di solito sono circa 30% le strategie che non superano il primo "switch-test" quando si passa alla modalità di simulazione tick con le strategie generate "solo per il timeframe selezionato" nel Retester.

In realtà è un buon metodo di pre-valutazione generarle prima in modalità "Selected Timeframe Only" e poi ritestare in modalità di simulazione tick, in quanto in questo modo si eliminano già le strategie che si basano troppo sui movimenti intrabar. Le strategie realizzate in questo modo non hanno operazioni che durano anni o altro, ma durano di solito poche ore prima di essere tracciate o di essere colpite da uno SL e, grazie alla modalità "Selected Time Frame Only" per la generazione delle strategie, SQ non genererà mai strategie che dipendono dai movimenti intra-bar, il che le rende ancora più stabili. Su 15 anni di dati, di solito hanno tra i 1200 e i 5000 scambi. Naturalmente, come detto, è necessario rivalutarle in modalità Tick Simulation più tardi nel Retester ed eseguire tutti i test di robustezza e si perderà una buona parte delle strategie (di solito riesco a ridurre le 2000 strategie generate inizialmente a 40 alla fine), ma in questo modo se ne troveranno molte DAVVERO stabili.

E vi dico che queste strategie (6 finora su 4 coppie diverse) sono in esecuzione sul mio conto privato e mi hanno fatto guadagnare 12% questo mese già con 1,5% di drawdown e una curva di equity super stabile;)

Avrei dovuto tenere questo "trucco" per noi Batch? 😉 Hmm.....

Mikeyc: non dare troppo per scontato ciò che teoricamente dovrebbe funzionare e ciò che non dovrebbe funzionare, ma prova e riprova. Non do mai per scontato nulla, vado avanti e provo, provo e provo ancora, questa è la differenza tra il successo e il fallimento nella maggior parte delle cose della vita. Le persone che si limitano a dare per scontato non vanno lontano e rimangono in un mondo di teorie, dicendosi perché questo e quello non possono funzionare o perché questo e quello DOVREBBERO funzionare, mentre entrambe le cose non valgono se hanno testato le loro idee dentro e fuori:)

Posso solo confermare @ Batch. Genero tutte le mie strategie con la modalità "Solo Timeframe Selezionato" su M30 e H1. Una volta generate alcune migliaia di strategie che hanno superato i miei criteri di preselezione tramite i filtri di classificazione, le ritesto in modalità di simulazione tick e butto fuori quelle che ora mostrano una perdita netta. Di solito sono circa 30% le strategie che non superano il primo "switch-test" quando si passa alla modalità di simulazione tick con le strategie generate "solo per il timeframe selezionato" nel Retester.
 
In realtà è un buon metodo di pre-valutazione generarle prima in modalità "Selected Timeframe Only" e poi ritestare in modalità di simulazione tick, in quanto in questo modo si eliminano già le strategie che si basano troppo sui movimenti intrabar. Le strategie realizzate in questo modo non hanno operazioni che durano anni o altro, ma durano di solito poche ore prima di essere tracciate o di essere colpite da uno SL e, grazie alla modalità "Selected Time Frame Only" per la generazione delle strategie, SQ non genererà mai strategie che dipendono dai movimenti intra-bar, il che le rende ancora più stabili. Su 15 anni di dati, di solito hanno tra i 1200 e i 5000 scambi. Naturalmente, come detto, è necessario rivalutarle in modalità Tick Simulation più tardi nel Retester ed eseguire tutti i test di robustezza e si perderà una buona parte delle strategie (di solito riesco a ridurre le 2000 strategie generate inizialmente a 40 alla fine), ma in questo modo se ne troveranno molte DAVVERO stabili.
 
E vi dico che queste strategie (6 finora su 4 coppie diverse) sono in esecuzione sul mio conto privato e mi hanno fatto guadagnare 12% questo mese già con 1,5% di drawdown e una curva di equity super stabile;)
 
Avrei dovuto tenere questo "trucco" per noi Batch? 😉 Hmm.....
 
Mikeyc: non dare troppo per scontato ciò che teoricamente dovrebbe funzionare e ciò che non dovrebbe funzionare, ma prova e riprova. Non do mai per scontato nulla, vado avanti e provo, provo e provo ancora, questa è la differenza tra il successo e il fallimento nella maggior parte delle cose della vita. Le persone che si limitano a dare per scontato non vanno lontano e rimangono in un mondo di teorie, dicendosi perché questo e quello non possono funzionare o perché questo e quello DOVREBBERO funzionare, mentre entrambe le cose non valgono se hanno testato le loro idee dentro e fuori:)

Complimenti a geektrader, più intenso del mio modus-operandi, sembra che tu stia facendo meglio, il mio percorso è simile ma meno, a causa di una configurazione limitata su un server 2003 a 32 bit. Ma ben fatto!

Solo il tempo ci dirà se sono il Batch "giusto", ma finora è andata bene. La generazione di strategie in modalità "solo per il time frame selezionato" e la ripetizione dei test e delle fasi successive in modalità "simulazione di tick" sembra essere il modo per trovare strategie stabili.

E perché non acquistare un computer più recente? Si ripagherà da solo nel tempo, perché sarà in grado di generare strategie ancora più stabili...

Solo il tempo ci dirà se sono il Batch "giusto", ma finora è andata bene. La generazione di strategie in modalità "solo per il time frame selezionato" e la ripetizione dei test e delle fasi successive in modalità "simulazione di tick" sembra essere il modo per trovare strategie stabili.

 

E perché non acquistare un computer più recente? Si ripagherà da solo nel tempo, perché sarà in grado di generare strategie ancora più stabili...

Posso chiederle con quale computer sta lavorando?

Grazie

2 di questi: https://contabo.com/?show=servers Server dedicato X

2 di questi: https://contabo.com/?show=servers Server dedicato X

Grazie per la rapida risposta.....

Un'altra domanda, se non le dispiace.........

Quando si dice che due di questi....... sono collegati per elaborare il lavoro insieme......?

Grazie ancora.

daveM

No, non è possibile collegarli. È sufficiente utilizzarli come due computer in cui ciascuno ha installato SQ con le due licenze ottenute da Mark.