Dubbi sul filtraggio avanzato: Correlazione e "Strategie estreme

Salve,

Sto cercando di costruire e mettere a punto il mio Custom Project per renderlo il più automatico e nitido possibile.

Vorrei porre le seguenti domande su questi due argomenti di filtraggio:

1) Correlazione: Vedo un'opzione molto interessante nel Builder per filtrare le strategie che sono correlate, ma ho qualche dubbio:

- Quando le strategie sono correlate, come si comporta il software? Le rimuove entrambe? O solo una? E con quale criterio mantiene una o l'altra (ad es. Net Profit)? Vedo un vantaggio nel ridurre la correlazione, ma mi aspetterei che solo una delle due venga rimossa.

- L'aggiunta di un filtro di correlazione rallenta la costruzione/generazione? Se è così, c'è un'opzione per filtrare in base alla correlazione nelle fasi successive (ad es. retester), quando le strategie sono molto meno?

2) Strategie estreme: Vedo che spesso le strategie che superano il mio protocollo sono piuttosto estreme, ad esempio 100% short o 100% long. Non mi sento a mio agio con queste strategie e voglio eliminarle. Pur continuando a voler inserire un momento di revisione umana delle statistiche di analisi del trading, mi piacerebbe rimuovere automaticamente almeno queste strategie estreme per ridurre un po' il lavoro.

- Esiste un modo per filtrare le strategie in base a una determinata soglia di operazioni lunghe o corte? La mia prima idea è stata quella di utilizzare la scheda "Classificazione" -> Filtri personalizzati -> Selezionare "# di scambi", periodo completo, valore come % -> Utilizzare come condizione >60%. In questo modo si aggiungerebbe una condizione per il lungo e una per il breve. Quindi questo significherebbe: "Quando # di operazioni lunghe (o corte) in % è superiore a 60%, filtrare". Ma questo non sembra funzionare. C'è un modo per raggiungere il mio obiettivo?

Grazie mille in anticipo per il vostro sostegno!

Diego

 

 

 

Salve,

Qualcuno può dare un consiglio in merito?

Grazie ancora!

 

-Probabilmente sceglie quello con il fitness più alto e lo tiene, ma non ne sono sicuro...

-Rallenta molto!

potete controllare questo, c'è qualcosa di strano nella funzione:
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8586

A quanto pare, esiste un modulo in grado di filtrare per correlazione, ma non ne so molto e non so ancora quanto sia utile:
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9296

Non preoccuparti, puoi filtrare in base alla statistica "trades symmetry" per il numero di operazioni o alla statistica "symmetry" per la performance di long vs short, probabilmente basata sul rapporto di profitto netto o qualcosa di simile, ma non ricordo. Io uso spesso la prima.

nel 135 ci sono molti bug di simmetria, la maggior parte dei quali sono stati risolti nell'attuale build di sviluppo, ma ci sono ancora alcuni problemi:

Questo elenco comprende gli indicatori della base di codice, ma ancora una manciata di indicatori integrati non sono simmetrici...

Dev 5 + le ultime versioni degli extra dalla base di codice
Tutti gli indicatori: Il costruttore non rispetta i parametri: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9294
DEMA: MT5 non corrisponde: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sqp_0184
DEMA: problema del prezzo applicato e dello pseudocodice https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sqp_0177/edit
Ulcera: Problema interno del lato corto https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9121
Ciclo di tendenza Schaff: Problema minore quando il periodo lento e quello veloce sono uguali https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8663
Potere ai tori e agli orsi: problema dei livelli di simmetria https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9287
Aroon: numero che cade/aumenta https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9128
FIBO: letture ribassiste danno invece livelli rialzisti https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9109
VWAP: Disadattamento del terminale MT5 https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sqp_0180
DVO: un problema significativo di arrotondamento dei calcoli interni può essere un grosso problema su M15 e inferiori: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9313
Indice di disparità: è/è in aumento/è in calo: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9251

**Aroon ha appena ottenuto un fix per il dev 6 ma non è ancora uscito...

Inoltre, se si desidera una vera simmetria 100%, è necessario utilizzare una dima:
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5170

Ma attenzione, dovrete aggirare il problema:
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8856

Grazie per il vostro aiuto!!!