Doutes sur le filtrage avancé : Corrélation et "stratégies extrêmes"

Bonjour,

J'essaie de construire et d'affiner mon projet personnalisé pour qu'il soit aussi automatique et précis que possible.

J'aimerais poser les questions suivantes sur ces deux sujets de filtrage :

1) Corrélation : Je vois une option très intéressante dans le Builder pour filtrer les stratégies qui sont corrélées, mais j'ai quelques doutes :

- Lorsque les stratégies sont corrélées, comment le logiciel se comporte-t-il ? Les supprime-t-il toutes les deux ? Ou seulement une ? Et selon quels critères conserver l'une ou l'autre (par exemple, le bénéfice net) ? Je vois un avantage à réduire la corrélation, mais je m'attendrais à ce qu'une seule stratégie sur deux soit supprimée.

- Est-ce que l'ajout d'un filtre de corrélation ralentit la construction/génération ? Si c'est le cas, existe-t-il une option permettant de filtrer par corrélation à des stades ultérieurs (par ex. retester), lorsque les stratégies sont beaucoup moins nombreuses ?

2) Stratégies extrêmes : Je constate que les stratégies qui passent mon protocole sont souvent assez extrêmes, par exemple 100% short ou 100% long. Je ne me sens pas à l'aise avec ces stratégies et je souhaite les supprimer. Bien que je veuille toujours proposer un moment d'examen humain des statistiques d'analyse des transactions, j'aimerais supprimer automatiquement au moins ces stratégies très extrêmes pour réduire une partie du travail.

- Existe-t-il un moyen de filtrer les stratégies en fonction d'un certain seuil de transactions longues ou courtes ? Ma première idée a été d'utiliser l'onglet "Classement" -> Filtres personnalisés -> Sélectionner "# de trades", période complète, valeur comme % -> Utiliser comme condition >60%. Cela ajouterait une condition pour les transactions longues et une pour les transactions courtes. Cela aurait donc signifié : "Lorsque # de transactions longues (ou courtes) dans % est supérieur à 60%, filtrer". Mais cela ne semble pas fonctionner. Existe-t-il un moyen d'atteindre mon objectif ?

Merci d'avance pour votre soutien !

Diego

 

 

 

Bonjour,

Quelqu'un peut-il nous donner des conseils à ce sujet ?

Merci encore !

 

-Il est probable qu'il choisisse celui qui est le plus performant et qu'il le garde, mais ce n'est pas sûr...

-ralentit considérablement le processus !

vous pouvez vérifier cela, il y a quelque chose de louche dans la fonction :
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8586

apparemment, il existe un module qui permet de filtrer par corrélation, mais je n'en sais pas grand-chose et je ne connais pas encore son utilité :
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9296

Pas de soucis, vous pouvez filtrer par "trades symmetry" stat pour le ratio du nombre de trades ou "symmetry" stat pour la performance de long vs short probablement basé sur le ratio de profit net ou quelque chose de similaire que j'ai oublié. J'utilise souvent la première.

En 135, il y avait beaucoup de bugs de symétrie, la plupart ont été corrigés dans la version actuelle, mais il y a encore quelques problèmes :

Cette liste inclut les indicateurs de la base de code, mais une poignée d'indicateurs intégrés ne sont pas symétriques...

Dev 5 + nouvelles versions des extras de la base de code
Tous les indicateurs : Le constructeur ne respecte pas les paramètres : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9294
DEMA : MT5 ne correspond pas : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sqp_0184
DEMA : problème de prix appliqué et de pseudocode https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sqp_0177/edit
Ulcère : Problème interne à court terme https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9121
Cycle de tendance de Schaff : Problème mineur lorsque la période lente et la période rapide sont identiques https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8663
Bulls Bears Power : problème des niveaux de symétrie https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9287
Aroon : question de la chute / de l'élévation https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9128
FIBO : les lectures baissières donnent lieu à des niveaux haussiers https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9109
VWAP : Mauvaise correspondance des terminaux MT5 https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sqp_0180
DVO : un important problème d'arrondi dans les calculs internes peut être un gros problème pour les M15 et les niveaux inférieurs : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9313
Indice de disparité : est/en hausse/en baisse : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_9251

**Aroon vient d'obtenir un correctif pour le dev 6 mais il n'est pas encore sorti...

De plus, si vous souhaitez une véritable symétrie 100%, vous devrez utiliser un gabarit :
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5170

Mais attention, vous devrez contourner ce problème :
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8856

Merci pour votre aide !