Approccio alla creazione di strategie genetiche

Ciao,

Vorrei solo far capire a tutti gli utenti qual è il modo migliore per creare strategie genetiche. Sarei interessato a sapere se utenti esperti e di successo sono d'accordo con il mio modo di vedere le cose o se posso migliorare il mio approccio.

Il mio obiettivo finale è creare strategie su diverse coppie di valute che (i) superino i test di classificazione e (ii) superino i test di robustezza e (iii) combinino queste diverse strategie in un approccio di portafoglio.

Mi sembra che sia necessaria una popolazione iniziale, che si può creare e caricare nella scheda Popolazione iniziale. Da lì, si esegue l'algoritmo di evoluzione genetica e si attende la frenesia della riproduzione. La popolazione iniziale deve essere una popolazione forte, siete d'accordo? Il più forte possibile, in modo che la prole nata nella scheda dei risultati sia un buon esemplare. Quindi, come si ottiene una popolazione iniziale forte?

Approccio 1 - Identificare un certo numero di opzioni di classifica fondamentali che dovrebbero essere applicate a ciascun esemplare (ad esempio, profitto netto>0; SQN>4; Stabilità>0,6) e quindi aggiungere un requisito di classifica aggiuntivo (vincita/perdita; DD; profitto mensile, ecc.) per ogni serie di 500 esemplari. Una volta creati i 500, prendere la classifica 10% migliore di ogni serie e aggiungerla alla popolazione. Una volta ottenuta una popolazione iniziale di 500 o 1000 esemplari, utilizzarla come popolazione iniziale e prendere i migliori 10% ogni 1.000 esemplari. Raffinare la popolazione. I numeri sono approssimativi ed è la metodologia che mi interessa, in realtà.

È un modo disordinato per farlo o c'è un modo per ottenere automaticamente il 10%?

Inoltre, dovremmo applicare i test di robustezza per la popolazione iniziale; questo renderà più probabile che i risultati finali superino anche i test di robustezza?

Mi rendo conto che probabilmente non esiste un modo "corretto" di affrontare la questione e che si può procedere per tentativi ed errori, ma mi piacerebbe sapere come altri si approcciano a questo problema.

Grazie,

Matteo

ciao non sono un esperto..... ma sono stato un trader per oltre 25 anni position trader W.D.GANN , ELLIOT e ho usato i filtri digitali per pulire i dati come approccio.... se il trader sapesse definitivamente quali sono i parametri da considerare per avere una strategia vincente nel tempo... sarebbe il santo gral.... ma ho visto che P/F rett/DD stability... ecc. ecc. non sono sufficienti per essere quasi certi... poi filtrando troppo la popolazione iniziale si rischia di avere tante strategie identiche
perché GA lavora sui minimi e 'una volta trovata una buona popolazione continua' che fare tante strategie quasi uguali... la mia opinione è di non filtrare troppo la popolazione iniziale ma di usare un gran numero di popolazioni.... Ripeto che è una mia osservazione
grazie Gianfranco

Non sto utilizzando alcuna popolazione iniziale, né alcun filtro per la popolazione iniziale.

Inizio la mia costruzione genetica con una popolazione iniziale casuale, senza alcun filtro... penso che la genetica stessa sia qui per me per fare questo lavoro.

Grazie, è davvero utile.

Un'altra cosa che non mi è chiara, quando si usa l'approccio genetico... Si inserisce qualcosa nella scheda della popolazione iniziale o si esegue solo l'algoritmo e il programma popola direttamente la scheda dei risultati?

Salute,

Matteo

Quando si attiva "Usa le strategie dalla banca dati della popolazione iniziale..." e non si carica alcuna strategia, SQX le genererà in modo casuale, quindi non ha senso attivare questa opzione finché non si precarica alcuna strategia.

Grazie, Tomas, è utile.

Ho quasi completato 5.000 strategie casuali per iniziare, filtrate con alcuni criteri di base, poi le testerò per verificare la robustezza delle valute incrociate e le utilizzerò nella popolazione iniziale per ulteriori opzioni genetiche. Dovrebbe essere interessante!