Dati limitati disponibili
2 risposte
CooleRnax
4 anni fa #242263
Faccio trading di cripto e provo a seguire la guida per lo sviluppo della strategia.
Finora ho generato circa 28k strategie per il trading di BTC e solo una ha superato tutti i test raccomandati.
Ho i dati dal 2017.01.01 al 2019.06.01.
Uso la prima parte 60% (18 mesi) per la generazione della strategia, 20% (6 mesi) per i test oss e l'ultima 20% (6 mesi) per il test oss finale.
La percentuale di uscita delle strategie valide è molto bassa.
Quali problemi potrei incontrare se utilizzassi tutti i dati disponibili per la generazione della strategia? (60% è, 40% oss) e poi 20% per i test oss e infine 20% per il test oss finale.
tomas262
4 anni fa #242265
Salve,
Penso che si possano ottenere più dati dal momento che il bitcoin è stato negoziato per molti anni.
Tuttavia è sempre bene avere a disposizione una parte dei dati per i test di verifica OSS, come hai detto tu.
CooleRnax
4 anni fa #242272
C'è un problema con i vecchi dati
In criptovaluta il prezzo del BTC, ad esempio, è dinamico nel corso degli anni: 0,01$, 1$, 30$, 1300$, 20000$, e anche le impostazioni dei pip sono dinamiche.
https://strategyquant.com/forum/topic/piptick-size-and-value-for-crypto/
Ho provato i dati del 2014 con le impostazioni dei pip del 2017-2019, come risultato ho ottenuto 0 strategie dopo 24H di generazione.
Ciò è probabilmente dovuto a un enorme slittamento a causa dei pip nei vecchi dati.
Suggerirei una nuova impostazione dei pip - precisione delle cifre significative (descritta nel thread precedente)
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