Le migliori impostazioni per la classifica
6 risposte
Matthew Finch
4 anni fa #247211
Forse è già stato chiesto in precedenza, ma mi chiedo se qualcuno voglia condividere la propria classifica preferita per la generazione di trade casuali, con l'obiettivo di avere la migliore probabilità a lungo termine di superare ulteriori test di robustezza.
A titolo di esempio, sto utilizzando (D1 EURUSD)
Utile netto > 0
Media delle vittorie > Media delle sconfitte
Max DD% < 40%
Stabilità > 0,5
Operazioni medie al mese > 1
Rapporto Ret/DD > 1,5
Qualcuno consiglia di cambiarli o di aggiungerli?
Grazie, M
scagnozzi
4 anni fa #247217
Uso principalmente un fattore di profitto > 1,3, win% > 30%, RDD > 0,5/anno, numero di operazioni > 30/anno.
Se non ci dite per quanto tempo state usando i dati, la classifica RDD 1.5 non può essere analizzata.
il profitto netto > 0 non è necessario, perché si sta utilizzando RDD > 1
perché paragonare la media delle vittorie e delle sconfitte? è una tua scelta....
Il maxDD in percentuale non significa nulla, perché non ci stai dicendo il tuo capitale e il tuo MM. io uso sempre criteri di classificazione che non sono il capitale o il MM dei dipendenti.
Volete diventare un algotrader redditizio? Abbiamo iniziato a utilizzare il software StrateQuant all'inizio del 2014. Ora abbiamo un grande know-how per la costruzione di EA per ogni possibile tipo di mercato. Condividiamo questo know-how, le applicazioni, gli strumenti e anche tutte le strategie finali con i trader reali. Se volete unirvi a noi, compilate il seguente modulo MODULO.
Matthew Finch
4 anni fa #247218
Questo è utile, grazie Hankeys.
Credo che non ci sia una risposta giusta o sbagliata alle impostazioni, anche se alcune sono logicamente incompatibili tra loro, come il profitto netto e l'RDD, come da lei menzionato. L'RDD è poi legato alle perdite nel corso del periodo di test e ha più senso del solo profitto netto, quindi è più una misura dell'idoneità nel tempo che un numero finale.
I dati che ho sono dal 2003 al 2019, cioè 16 anni, quindi dovrei impostare il mio RDD a 8?
Per la MM ho un conto con importo fisso di 2% e il mio capitale inizia a 500. Ho scelto il Max DD% come 40% perché ho visto un video su youtube in cui si diceva che una misura di una buona strategia è che non è necessario subire una grande quantità di perdite durante il periodo di test. Il Max DD dovrebbe essere collegato al numero di anni di test, come il RDD%?
Inoltre, non utilizzate la stabilità in fase di generazione per cercare curve di equità migliori?
Grazie, M
tomas262
4 anni fa #247220
Un altro approccio sarebbe quello di utilizzare il minor numero possibile di criteri. In questo caso utilizzerei solo questi due: Fattore di profitto > 1,2 e # di operazioni > X (di solito almeno 100 operazioni a seconda del periodo di trading) in modo che il valore del fattore di profitto sia statisticamente significativo. Il problema dei criteri sopra menzionati può essere quello di filtrare le strategie molto robuste, mantenendo quelle che sembrano "perfette" ma non sono affatto robuste.
scagnozzi
4 anni fa #247222
Non posso dire esattamente le impostazioni che userei per le strategie D1, perché non le commercio e non le uso... Mi piace uscire il venerdì per evitare i gap settimanali, e per le strategie D1 questo non ha più senso.
per EURUSD prenderò 0,5 RDD all'anno come minimo
Per quanto riguarda la stabilità, non la uso, perché un buon PF e un buon RDD fanno apparire l'equalizzazione buona, la stabilità sarà per 100% maggiori di 0,5
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Matthew Finch
4 anni fa #247225
È fantastico, grazie. Non avrei mai pensato a questi approcci guardando le mie strategie nel vuoto; credo di essere troppo preso dall'aspetto della stabilità (anche se anche un'elevata stabilità non sembra dare sempre una curva di equity perfetta - ne ho alcune a 0,81 che sono ancora piuttosto frastagliate).
Penso che Tomas abbia ragione - troppi criteri - ho molte strategie che sembrano ottime ma non superano i test di robustezza, il trucco da imparare è quello di generare strategie che non hanno un bell'aspetto estetico...
eastpeace
4 anni fa #250161
RDD
Ciao, tomas262,
L'RDD di cui si parla è il rapporto Ret/DD in SQ?
E 1,2 per il fattore di profitto è il limite inferiore ragionevole? Il calcolo del fattore di profitto in SQ tiene conto dei costi di commissione e di slippage o no? (Mercati futures)
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