QA4 vers. 4.20.2 calcolo DD% e Rapporto rendimento/DD nel portafoglio sbagliato
4 risposte
Christian Schranz
6 anni fa #200758
Salve trader, ho utilizzato il QA/4 nella versione 4.20.2. e ho notato che la spiegazione nel riepilogo della panoramica del portafoglio è sbagliata. Nell'allegato il drawdown (5) è di 1,42 % ma deve essere vicino a 6% e il Return / DD Ratio è di 38,15 anch'esso sbagliato perché deve essere inferiore a 10.
Qualche altro commerciante ha avuto lo stesso problema?
Saluti Christian
tomas262
6 anni fa #200765
Christian Schranz
6 anni fa #200766
Il QA/4 prende il risultato diviso per 10 ($) e calcola da questo valore (716$) il DD in % che è sbagliato, perché mostra un valore molto basso che non è vero. Questa è la media della media.
Il valore reale è dato dalla somma dei 10 DD (%) di ogni strategia e dalla divisione per 10. Il risultato è il valore medio reale e vero dei DD in % (6,23%) e non la media della media. Il risultato è il vero e proprio valore medio di DD in % (6,23%) e non la media della media.
mabi
6 anni fa #200767
Non funziona così. Il fatto che una strategia abbia un drawdown di 10 % non significa affatto che il portafoglio sia in drawdown. Calcola il drawdown massimo per l'intero portafoglio in un determinato momento e il drawdown massimo combinato è ovviamente 1,42 %. È per questo che si costruiscono i portafogli. Gli annunci di Profits, i drawdown no.
Christian Schranz
6 anni fa #200774
Ok ora ho capito, grazie per la spiegazione.
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