QA4 vers. 4.20.2 cálculo do DD% e da taxa de retorno /DD no portfólio errado
4 respostas
Christian Schranz
6 anos atrás #200758
Olá traders, sou usuário do QA/4 na versão 4.20.2. e notei que a caclucação no resumo da visão geral do portfólio está errada. No anexo, o drawdown (5) é 1,42 %, mas deve estar próximo de 6% e a relação Retorno / DD está com 38,15, também errada, pois deve estar abaixo de 10.
Algum outro operador teve o mesmo problema?
Saudações, Christian
tomas262
6 anos atrás #200765
Christian Schranz
6 anos atrás #200766
O QA/4 divide o resultado sorteado ($) por 10 e calcula a partir desse valor (716$) o DD em %, que está errado, pois mostra um valor muito baixo, o que não é verdade. Essa é a média da média.
O valor real é a soma dos 10 DD (%) de cada estratégia e dividido por 10. O resultado é o valor médio real e verdadeiro de DD em % (6,23%) e não a média da média.
mabi
6 anos atrás #200767
Não funcionam dessa forma. O fato de uma estratégia ter um drawdown de 10 % não significa que a carteira estava em drawdown. Ele calcula o drawdown máximo para toda a carteira em um determinado momento e o drawdown máximo combinado é obviamente 1,42 %. É por isso que você cria portfólios, em primeiro lugar. Profits são anúncios, drawdowns não.
Christian Schranz
6 anos atrás #200774
Ok, entendi agora, obrigado por sua explicação.
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