Strategia Quant su MT4 - Nessuna operazione

Ciao,

Vi sarei grato se poteste indirizzarmi nella giusta direzione, per favore. Ho utilizzato la mia licenza di prova SQ per creare alcune strategie EURUSD e le ho inserite in varie combinazioni di portafoglio. Sono state testate fino alla morte utilizzando Monte Carlo e altre strategie robuste, ma devo ancora fare qualche test in MT4. C'è un problema.

1. Le mie strategie utilizzano tutte un money management di 1%, quindi se ho un saldo del conto di 100 sterline, ogni operazione dovrebbe valere 1 sterlina. Con una leva di 1:20, si tratta di un'operazione di 20 sterline e i requisiti di margine sono 5%, quindi l'intero saldo necessario è di 25 sterline. Quando provo questa combinazione, non viene prodotto alcun trade in MT4. Ottengo acquisti e vendite di stop, che poi vengono cancellati. Il Journal segnala che non c'è abbastanza denaro sul conto, ma poi riporta un saldo positivo e un importo di margine, che non cambiano.

2. So che non si tratta di un problema di margine, poiché posso piazzare un'operazione manuale per un valore di circa 20 sterline e questa viene eseguita immediatamente.

3. Come test finale, ho eseguito lo stesso test del punto 1, ma ho utilizzato un saldo del conto di 1 milione di sterline e sono stati creati dei trade.

Ho pensato che forse le strategie fossero state codificate in modo errato, cioè che non avessi usato il MM giusto, ma ho controllato il codice ed è 1% MM.

Ho utilizzato gli stessi dati per creare le strategie SQ e MT4, quindi non è questo il problema. Mi aspettavo di ottenere fino a 4 strategie su un conto di 100 sterline (più o meno), ma ora sono completamente bloccato se non riesco a ottenere risultati con una sola. Inoltre, quando ho creato strategie in precedenza con Forex Strategy Builder (scusate...) ho avuto lo stesso identico problema, ma ora devo arrivare in fondo.

Volevo allegare un esempio di strategia, ma per qualche motivo non posso accedere a questo thread.

Grazie,

Matteo

Ci siamo 🙂

Ho dedicato un po' del mio tempo a guardare la tua strategia e per me non ha senso.

- perché avete impostato lo slippage e lo spread a 10 per EURUSD?

- perché usi un qualche tipo di dati del 1971? dove li hai presi? li hai testati con la precisione dei tick su dukascopy e hai apportato le modifiche UTC appropriate? Le strategie giornaliere saranno influenzate dall'orario delle candele.

- perché si vuole utilizzare la MM % e si è impostato il decimale a 1? Cosa si vuole ottenere con questo MM?

- Vuoi davvero fare trading con una strategia D1 che fa 1 operazione per un trimestre dell'anno e negli ultimi 2 anni ha solo perdite? Sai cosa sono gli swap?

Ciao - grazie Hankeys,

Apprezzo molto il tuo feedback in merito. Gran parte dello sviluppo della mia algo è stato frutto di congetture e tentativi (come dimostra il numero di richieste sul forum, senza dubbio), quindi questo mi aiuta davvero ad avvicinarmi al mio obiettivo. Per rispondere alle vostre domande -

1. Scivolamento a 10 - si trattava di un'ipotesi per inserire un numero, ma mi sembra piuttosto alto, lo ammetto. Stavo valutando lo scenario peggiore. Ho visto alcune statistiche che dicevano che la "maggior parte" dei broker ha uno slippage inferiore a 1,0, ma ne ho visto uno che aveva 5 o addirittura 7 punti per operazione. Pertanto, ho pensato che se una strategia può guadagnare con uno slippage elevato, può guadagnare anche con un'esecuzione normale.

2. Spread a 10 - stessa logica per lo scenario peggiore. L'EURUSD per il mio broker è attualmente pari a 1,2 e storicamente è salito a 5,0 nei mercati volatili. Anche in questo caso, se uno spread di 10 rende, i risultati sarebbero ancora migliori ipotizzando uno spread all'interno di intervalli normali.

3. I dati del 1971 sono stati esportati da MT4 e li ho importati in SQ. Ho anche testato gli strats sui dati di Dukascopy con un timeframe più piccolo e ho mantenuto solo gli strats che si sono comportati bene su entrambi. Non ho effettuato il cambio di fuso orario, ma anche questo è un aspetto a cui farò attenzione, grazie per il suggerimento. A questo punto sono state testate anche su timeframe più veloci solo per i dati tick, dato che stavo esaurendo il mio periodo di prova dopo averlo prolungato più volte. Ho dovuto tracciare una linea di demarcazione e seguire le mie strategie con cui mi sentivo più a mio agio.

4. Non sono molte operazioni, lo so. Due ragioni per cui per me andava bene: 1) in questa fase sto solo testando l'inserimento delle strategie completate in un conto demo e 2) ho 76 strategie in totale che hanno tutte superato un test di robustezza decente e le utilizzerei come portafoglio in combinazione. Utilizzando Quant Analyser per le 5 strategie principali, ad esempio, si ottiene una media di 28 operazioni all'anno (cioè 2 al mese in totale) dall'inizio dei test, quindi a questo punto per me va bene.

5) Quando chiedete - perché volete usare % MM e avete impostato il decimale su 1 ... Voglio solo negoziare 1% attualmente del mio saldo del conto. La guida utente suggeriva questo e volevo limitare le mie perdite e massimizzare la mia crescita a lungo termine. Ma - impostare il decimale a 1 - non sono sicuro. Ho solo copiato la strategia così come è uscita da SQ, ne sono abbastanza sicuro. C'è qualcosa che non va?

Ultimately, con queste strategie, sto cercando di vedere i trade in esecuzione su un backtest MT4 e le variabili (spread/slippage/MM) che posso modificare in seguito, quindi non sono troppo preoccupato di questi nella fase di test, supponendo che non siano la ragione per cui non vengono creati trade. Il tweaking va bene, ma l'assenza di trade è preoccupante quando non ne capisco il motivo.

Come ho detto, non viene prodotto nulla per 1.000 GBP. Il margine richiesto (Oanda) per EURUSD è di 5%. Presumo che le 1% menzionate nel MM% siano il saldo del conto prima dell'applicazione della leva finanziaria, vale a dire che la prima operazione sarebbe equivalente a 50 sterline - più le 5% = 52,50 sterline. Un bel po' di margine. Ma quando metto 1 milione di sterline, le operazioni funzionano.

Potresti suggerire qualche modifica al codice (che potrei fare manualmente agli altri) per far sì che queste strategie creino almeno qualcosa? In caso affermativo, potrebbe indicarmi dove apportare tali modifiche, nel file stesso o nelle proprietà dell'EA.

E non sono del tutto sicuro degli scambi, volevo prima risolvere il normale FX.

Grazie mille,

Matteo

i miei consigli per voi:

- per EURUSD utilizzare spred 2, slippage 1 - questo è sufficiente per i conti reali - lo slippage medio è qualcosa come 0,5 pips. Come avete visto lo slippage nei broker - nessun broker vi dirà lo slippage, si verifica per gli ordini STOP e MARKET e dovete calcolarlo dai logfile

- iniziare con MM a slot fisso

- Non mi piacciono le strategie D1

- Gli swap non sono strumenti di trading nel forex, ma costi per mantenere le posizioni e sono per lo più negativi per il vostro lato 🙂

- Utilizzate sempre i dati di dukascopy, la precisione di 1M è sufficiente e clonateli nel tempo del vostro broker.

queste sono solo le basi...

Grazie, Hankeys - scusa per la risposta tardiva, mi sono appena trasferito a livello internazionale e sono stato offline per qualche giorno.

Apprezzo il consiglio dato nel messaggio precedente. Voglio davvero attenermi alla strategia che ho al momento, poiché voglio prima vedere i trade creati con una strategia creata in SQ. Ma alla fine voglio avere più strategie e quindi sono ansioso di provare anche la tua.

Fondamentalmente non capisco ancora come una strategia che crea operazioni in SQ non crei operazioni in MT4 con gli stessi dati e con risultati diversi sull'importo del capitale. Forse si tratta di un semplice fuso orario, ma poiché non ho più la versione di prova di SQ, dovrò occuparmi direttamente del codice o delle variabili configurabili in MT4. Ma se si trattasse solo di un problema di fuso orario, non si spiegherebbe il motivo per cui ottengo operazioni su un saldo di 1 milione ma non su 100.

Ma posso provare quello che mi hai suggerito:

"per EURUSD usare spread 2, slippage 1"

Nel codice di uno degli EA che ho creato, ho controllato il codice e vedo un riferimento allo slippage

//+————————— —————————— ———+
// - Variabili interne di SQ
// aggiungere la parola "extern" davanti alla variabile desiderata
// per rendere configurabile
//+————————— —————————— ———+
int sqMaxEntrySlippage = 5; //Max slippage di entrata tollerato in pip. Zero significa slippage illimitato
int sqMaxCloseSlippage = 0; //Max slippage di chiusura tollerato in pip. Zero significa slippage illimitato      
bool autoCorrectMaxSlippage = true; //se impostato su true, regolerà automaticamente lo slittamento massimo in base alle cifre del simbolo (*10 per i simboli a 3 e 5 cifre)  

Non mi è chiaro (in quanto non programmatore) dove/se devo aggiungere "extern" e se devo cambiare l'entrata e/o la chiusura o se devo solo cambiare il valore di EntrySlippage da 5 a 1 ...

Inoltre, non vedo alcun riferimento nel codice per modificare lo spread.

Queste opzioni non compaiono nemmeno nelle variabili configurabili di MT4, quindi sono ancora piuttosto bloccato.

E pensi che cambiando questi dati si otterranno trade su un saldo di 100 GBP nel conto, altrimenti si sta solo giocando con una strategia che ancora non crea trade.

Grazie,

Matteo