成功したトレーダー、ジャンルカへのインタビュー

こんにちは、自己紹介をお願いします。あなたの職業は何ですか？
私はテクノロジーとトレードに情熱を注ぐ、スレッドリッパーを使用する個人事業主です。.
私も体育教師なので、自然が好きで、健康維持や自分のトレーニングに時間を割いています。それによりストレスから解放され、精神的により多くのエネルギーが得られます。.

アルゴ取引はどのように始めたのですか？
私は2000年にMetaStockとコールおよびプットオプションで最初にアルゴ取引を始めましたが、いくつかの流動性の問題によってシステムが台無しになったため、一時中断しました。その後、FX取引から利益を得ようと試みた2016年に、最初はマーケットプレイスでEAを購入することから、より本格的に再開しました。.
何が起きたかというと、私はそれらを大量に購入したのですが、そのほとんどがすぐに不具合を起こし始めたのです。そこで、何が問題なのかを突き止めようと考え、改ざんしたデータを使ってEAがデータ名を読み込めるかどうかを確認し、データシフトを使って、それが完全に詐欺である多くのEAを見つけ出しました。確かにその大部分は過剰最適化されており、中にはカーブフィッティングされたものさえありました。.
そこで私は、手作業ではなくソフトウェアの助けを借りてEAを作成する方法を調べ始めました。.
2017年から2018年頃にStrategyquantを見つけたとき、私はとても嬉しく思いました。そして、ソフトウェアを購入する前に、マルチコアCPUの64ビット計算能力を活用できるようにSQxのリリースを待っていました（当時、利用できたのは3.8の32ビット版のみでしたが、SQxはすでに発表されていました）。

成功するまでにどれくらいの時間がかかりましたか？また、転機となった出来事は何でしたか？
SQxを購入したとき、デモ口座やリアル口座を使わず、徹底的に使い倒すことに決めました。1年間、私は検証と再検証を重ね、最終的な戦略が将来どのように振る舞うかを実証しようと試みました。そこで、すでに2019年になっていながら、1年前の2018年にいると仮定してリアルトレードのふりをすることにしました。2019年のデータを使って、自分の戦略を生成したり、再検証したり、ロバストネス（堅牢性）テストを行ったりすることは一度もありませんでした。.
すべてのワークフローが終了した後、もちろん相関関係を確認しながらポートフォリオを作成し、その後2019年のデータで戦略を再テストして、その戦略が収益性のあるものであるかどうかを確認しました。.
そうでない場合は、新しいアイデアでワークフローを最初からやり直し、上記のシナリオをもう一度繰り返してください。.

ジャンルカの実口座によるライブトレード実績

アルゴリズム取引のどのようなところが一番好きですか？
それは事前に準備しておく事前の計画であり、ライブの取引に直接参加する必要がないということです。私にとって裁量トレードはストレスフルです。耐えられません。私はそちら側の人間ではありません。戦略に仕事を任せる方が安心できます。.
「トレーディングとは戦争に行くようなもので、多くの兵士（戦略）が必要だ」という格言は、トレーディングの概念に完璧に当てはまると思います。.

StrategyQuant Xの機能の中で、一番のお気に入りはどれですか？
「A」から「Z」までのワークフローを準備できるカスタムプロジェクト（CP）.
ワークフローを作成するプロセスこそが私が最も気に入っている点であり、StrategyQuant X を使えば、プログラミングのスキルがなくても簡単かつ実行可能になります。これは時間の節約にも最適で、節約できた時間と労力を他のタスクに充てることができます。.

StrategyQuant Xはどのくらい使っていますか？
私は2018年にライセンスを購入しました。本番稼働の前に2年間テストを行いました。.
私は2019年と2020年に構築された戦略を今でも取引しています。.
私は最近、より多くの戦略と市場を追加して、ポートフォリオを改善しようとしています。.

主にStrategyQuant Xで作成された戦略を取引していますか？
確かにその通りです。最近は、StrategyQuant Xだけで取引しています。.
いくつかの理由があります。
生成された戦略はブローカーに依存せず、すべてのブローカーにおいて取引条件（スリッページ、約定時間、レイテンシー、リクオート）の問題なく実行できると思います。.
それらが頑丈であることはご存知のはずです、なぜならあなたがそれらを作ったのですから。だから、市販のものよりも信用できるのです。.

私たちが最良の戦略を作成し、選定するために使用しているワークフローについて詳しく教えていただけますか？
近道などないと思います。つまり、もし優れた戦略が堅牢性テストの1つに合格しなかったとしても、なぜそれを削除することを恐れる必要があるのでしょうか？
私は非常に規律正しく、自分が使うすべての選考基準を生き残ったものだけを使用することに強い意欲を持っています。.
いくつかの例を挙げると、私は複数の市場でテストを行い、すべてのMC、SPP、WFMを行っています。最適化は一切行いません。おそらく失敗するであろう見た目の良い戦略よりも、多くの堅牢な戦略で優れたパフォーマンスを達成する方が良いと信じる十分な理由があるからです。.

最適なポートフォリオを構築するための私の哲学は何ですか？
ポートフォリオを作成する際、私は普遍的なルールに従っています。そこに秘密はありません。異なる相関関係を持たせるために多くの市場を選び、安定性とドローダウンの少なさを重視します。最大のパフォーマンスは決して求めません。.

最適化によって推奨された戦略パラメータを使用していますか、それとも別の方法を使用していますか？
私はより見栄えの良い曲線を得るために最適化を行っているのではなく、頑健性テスト（ロバストネステスト）としてのみ最適化を行っています。.
実のところ、私は2023年1月に、同じ戦略の2つの異なるバージョンの運用を開始しました。1つは最適化なし、もう1つは順次最適化を行うものです。.
結果が出るまでに1年待つ必要があるということですね。もしかしたら、後日また別のインタビューを行うことも可能でしょうか？🙂

どのようなポートフォリオであっても、時にはドローダウンに見舞われます。それを克服し、ロボットに対する信頼を維持するためのあなたの取り組みを教えてください。
私は簡単なルールを使っています。戦略がカーブを曲がり始めたら、バックテストを確認し、最大ドローダウンに達しているか、それを超えているかを確認します。メインシナリオを見ることは、過去に全く同じ挙動を示したことのある戦略を削除・除外するのを避けるために役立ちます。したがって、削除する必要はありません。.

他のトレーダーにすすめたい知識のソースはありますか？
特にこれといった本はありません。何も読んでいなかったからです。StrategyQuantのおすすめをすべてチェックして、それに従いました。.

アルゴリズム取引において避けるべきことや注意すべき点について、何かコツはありますか？
私の助言とおすすめは、忍耐力と規律を持つことです。トレードは短距離走ではなく、実際にはむしろマラソンなのですから、短距離走のように考えてはいけません。.
これらの言葉の意図は、戦略を稼働させてトレードを続けさせ、少なくとも1年間は一切触らないということです。.

他のアルゴリズム開発者に向けて、何に注力すべきかなどの推奨事項を共有していただけますか？
ソフトウェアのすべてのボタン、すべてのドロップダウンメニューとタブを使用し、このF1マシンのあらゆる側面を探索してください。セットアップの規模は非常に大きく、あなたのアイデアが違いを生み出すのです！
この作業に費やした時間は最高のものであり、独創的で常識にとらわれない発想を持ち、あなたのアイデアは実現のチャンスがあり、少なくとも検証されなければなりません！