Intervista al trader di successo Gianluca

Salve, può presentarsi? Qual è la sua professione?
Salve, sono un lavoratore autonomo Threadripper con la passione per la tecnologia e il trading.
Sono anche un'insegnante di sport, quindi mi piace la natura e passare un po' di tempo in forma e allenarmi, mi libera dallo stress e mi dà più energia mentale.

Come ha iniziato con l'algo-trading?
Ho iniziato con l'algo trading inizialmente nel 2000 con Metastock e le opzioni Call e Put, che avevano alcuni problemi di liquidità che mandavano in tilt i miei sistemi, così ho messo in pausa. Ho ricominciato più seriamente nel 2016 quando ho voluto provare a trarre qualche profitto dal trading sul forex, inizialmente acquistando Eas dal Marketplace.
È successo che ne ho comprati molti e quasi tutti hanno iniziato a fallire molto presto. Così ho iniziato a capire quale potesse essere il problema, usando dati manipolati ho scoperto come vedere se un EA poteva leggere il nome dei dati, e usando lo spostamento dei dati ho scoperto un sacco di EA che erano delle vere e proprie truffe. Sicuramente la maggior parte di essi era sovra-ottimizzata e alcuni addirittura adattati alle curve.
Ho quindi iniziato a indagare su come creare un EA senza passare attraverso un processo manuale, ma con l'aiuto di un software.
Sono stato molto felice quando ho trovato Strategyquant nel 2017/2018 e ho aspettato l'uscita di SQx per poter utilizzare la potenza di calcolo a 64 bit delle CPU multicores prima di acquistare il software (a quel tempo era disponibile solo 3.8 - 32 bit ma SQx era già stato annunciato).

Quanto tempo ci è voluto per avere successo e qual è stato il punto di rottura?
Quando ho acquistato SQx ho deciso di utilizzarla a fondo, senza andare in demo o dal vivo. Per un anno ho testato e ritestato e ho cercato di dimostrare come la strategia finale potesse comportarsi in futuro. Così ho deciso di far finta di vivere un anno prima, e di essere nel 2018, mentre eravamo già nel 2019. Non ho mai generato/retestato/robustness test nessuna delle mie strategie nel 2019.
Una volta terminato tutto il flusso di lavoro, ho creato il portafoglio, ovviamente osservando la correlazione, per poi testare nuovamente gli strats nell'anno 2019 e vedere se gli strats erano redditizi.
In caso contrario, rifate il flusso di lavoro da zero con nuove idee e ripetete lo scenario precedente.

Il track-record live di Gianluca ottenuto da un account reale

Cosa le piace di più dell'algo-trading?
Si tratta di un pre-pianificazione che si prepara prima e non è necessario partecipare all'azione dal vivo. Per me è stressante essere un trader manuale. Non lo sopporto. Non sono uno di loro, mi sento a mio agio se lascio che siano le strategie a fare il lavoro.
Credo che il motto "fare trading è come andare in guerra e servono molti soldati (strategie)" si adatti perfettamente all'idea di trading.

Qual è la vostra funzione preferita di StrategyQuant X?
Il CP (progetto personalizzato) che ci permette di preparare il flusso di lavoro dalla "A" alla "Z".
Il processo di creazione di un flusso di lavoro è quello che mi piace di più e solo con StrategyQuant X diventa facile e fattibile senza competenze di programmazione, e questo è anche ideale per risparmiare tempo, questa energia e tempo si può consegnare ad altri compiti.

Da quanto tempo utilizza StrategyQuant X?
Ho acquistato le mie licenze nel 2018. Ho testato per 2 anni prima di andare in onda.
Sto ancora negoziando le strategie costruite negli anni 2019/2020.
Oggi sto cercando di migliorare il mio portafoglio aggiungendo altre strategie e altri mercati.

Si tratta principalmente di strategie di trading create in StrategyQuant X?
Questo è vero, nell'ultima volta che ho fatto trading SOLO con StrategyQuant X.
I motivi sono molteplici:
Penso che le strategie generate siano indipendenti dal broker e possano funzionare senza problemi di condizioni di trading (slippage, tempo di esecuzione, latenza, requotes) su tutti i broker.
Sapete che sono robusti perché li avete creati voi, quindi potete fidarvi di più di quelli che comprate.

Può dirci qualcosa di più sul flusso di lavoro che utilizza per creare e selezionare le strategie migliori?
Penso che non ci siano scorciatoie. Voglio dire, perché avere paura di cancellare una buona strategia, se questa non supera uno dei vostri test di robustezza?
Sono molto disciplinato e motivato a usare solo quelli che sopravvivono a tutti i passaggi che uso.
Solo per citarne alcuni, faccio retest su più mercati, tutti i MC, SPP e WFM, non ottimizzo mai, ho buone ragioni per credere che sia meglio archiviare una buona performance con molte strategie robuste, piuttosto che un bell'aspetto che può probabilmente fallire.

Qual è la sua filosofia per creare un portafoglio ottimale?
Quando creo un portafoglio seguo le regole universali, non ci sono segreti: Scelgo più mercati per avere diverse correlazioni e cerco stabilità e meno DD. Non cerco mai la massima performance.

Utilizzate i parametri della strategia raccomandati dall'ottimizzazione o utilizzate un metodo diverso?
Non ottimizzo per ottenere una curva più bella, ma solo come test di robustezza.
In realtà, ho iniziato nel gennaio 2023 a far funzionare due versioni diverse della stessa strategia, una senza ottimizzazione, l'altra con ottimizzazione sequenziale.
Quindi devo aspettare 1 anno per vedere i risultati, forse possiamo fare un altro colloquio più avanti? 🙂

Ogni portafoglio a volte soffre di drawdown. Qual è il vostro approccio per superarlo e mantenere la fiducia nei vostri robot?
Uso una semplice regola: se la strategia inizia a piegare la curva, controllo il backtest per vedere se raggiunge e supera il DD massimo. Osservare lo scenario principale è utile per evitare di cancellare/rimuovere una strategia che in passato ha già avuto lo stesso comportamento. Quindi non è necessario rimuoverla.

C'è una fonte di conoscenza che vorrebbe raccomandare ad altri trader?
Non ho un libro in particolare perché non ho letto nulla. Ho controllato tutte le raccomandazioni di StrategyQuant e mi sono attenuto ad esse.

Avete qualche consiglio su cosa evitare o di cui essere consapevoli nell'algo-trading?
I miei consigli e le mie raccomandazioni sono di avere pazienza e disciplina, di non pensare che il trading sia uno sprint, perché in realtà è più una maratona.
Con queste parole intendo lasciare che la strategia funzioni e faccia trading e non toccarla per almeno 1 anno.

Vorresti condividere qualche raccomandazione ad altri sviluppatori di algoritmi, su cosa concentrarsi, ecc.
Utilizzate ogni pulsante del software, ogni menu a tendina e scheda, esplorate ogni aspetto di questa auto di Formula 1, la configurazione è davvero enorme e la vostra idea può fare la differenza!
Il tempo dedicato a questo compito è il migliore, siate geniali e pensate fuori dagli schemi, i vostri pensieri devono avere una possibilità ed essere almeno messi alla prova!