Entrevista con el exitoso comerciante Gianluca

Hola, ¿podría presentarse? ¿Cuál es su profesión?
Hola, soy un Threadripper autónomo apasionado por la tecnología y el comercio.
También soy profesor de deportes, así que me gusta la naturaleza y pasar algún tiempo en forma y entrenándome, me libera del estrés y me da más energía mentalmente.

¿Cómo empezó a operar con algo?
Empecé con algo de comercio en primer lugar en 2000 con Metastock y opciones de compra y venta, que tenía algunos problemas de liquidez que atornillan mis sistemas así que hice una pausa. Volví a empezar más en serio en 2016 cuando quise intentar obtener algún beneficio del comercio de divisas, inicialmente comprando Eas de Marketplace.
Lo que pasó es que compré un montón de ellos, y casi todos empiezan a fallar muy pronto. Así que empecé a indicar cual podía ser el problema, usando datos manipulados descubrí como ver si un EA podía leer el nombre de los datos, y usando desplazamiento de datos descubrí un montón de EAs que eran puras estafas. Seguro que la mayor parte estaban sobreoptimizados y algunos incluso ajustados a curvas.
Así que empecé a investigar cómo crear un EA sin pasar por un proceso manual, sino con la ayuda de un software.
Me alegré mucho cuando encontré Strategyquant en 2017/2018 y esperé la salida de SQx para poder usar la potencia de cálculo de 64 bits de las CPUs multinúcleo antes de comprar el software ( en ese momento solo estaba disponible 3.8 - 32 bits pero SQx ya estaba anunciado)

¿Cuánto tardó en tener éxito y cuál fue el punto de ruptura?
Cuando compré SQx decidí usarlo extensivamente, sin pasar por demo o live. Durante un año probé y volví a probar e intenté demostrar cómo podría comportarse la estrategia final en el futuro. Entonces decidí pretender vivir un año antes, y estar en 2018, mientras ya estábamos en 2019. Nunca generé/retesté/robustness test ninguna de mis strats en 2019.
Cuando todo el flujo de trabajo se terminó, entonces hice la cartera, por supuesto, mirando a la correlación, y luego volver a probar los strats en 2019 año y ver si los strats eran rentables.
Si no es así, rehaga el flujo de trabajo desde cero con nuevas ideas y repita el ciclo anterior una vez más.

Trayectoria en directo de Gianluca obtenida de una cuenta real

¿Qué es lo que más le gusta del algo-trading?
Que es un plan que preparas antes, y no tienes que estar en la acción en vivo. Para mí es estresante ser un trader manual. No lo soporto. No soy de esos, me siento cómodo si dejo que las estrategias hagan el trabajo.
Creo que el lema trading es como ir a la guerra y necesitas muchos soldados (estrategias) se ajusta perfectamente a la idea de trading.

¿Cuál es su función favorita de StrategyQuant X?
El CP (proyecto personalizado) que nos permite preparar el flujo de trabajo de la "A" a la "Z".
El proceso de creación de un flujo de trabajo es lo que más me gusta y sólo con StrategyQuant X llegar a ser fácil y factible sin conocimientos de programación, y esto también es ideal para el ahorro de tiempo, esta energía y el tiempo que puede entregar a otras tareas.

¿Cuánto tiempo lleva utilizando StrategyQuant X?
Compré mis licencias en 2018. Hice pruebas durante 2 años antes de salir al mercado.
Sigo operando con las estrategias construidas en los años 2019/2020.
Actualmente intento mejorar mi cartera añadiendo más estrategias y más mercados.

¿Opera principalmente con estrategias creadas en StrategyQuant X?
Esto es cierto, en la última vez que el comercio sólo con StrategyQuant X.
Hay varias razones:
Creo que las estrategias generadas son independientes del broker y pueden funcionar sin el problema de las condiciones de negociación (deslizamiento, tiempo de ejecución, latencia, recotizaciones) en todos los brokers.
Sabes que son Robustas, porque tú las creaste, así que puedes confiar en ellas más que en las que compras.

¿Podría explicarnos mejor el flujo de trabajo que utiliza para crear y seleccionar las mejores estrategias?
Creo que no hay atajos. Es decir, ¿por qué tener miedo a eliminar una buena estrategia si no supera una de sus pruebas de robustez?
Soy muy disciplinado y estoy motivado para utilizar sólo los que sobreviven a todos los pases que utilizo.
Sólo por mencionar algunos, hago multi mercados retest, todos los MCs, SPP, y WFM, nunca optimizo, tengo buenas razones para creer que mejor archivar un buen rendimiento con muchas estrategias Robustas, que bonitas que probablemente pueden fallar.

¿Cuál es su filosofía para crear una cartera óptima?
Cuando creo una Cartera sigo las reglas universales, aquí no hay secretos: Elegir más mercados para poder tener diferentes correlaciones, y busco estabilidad y menos DD. Nunca busco el máximo rendimiento.

¿Utilizas los parámetros de estrategia recomendados por la optimización o utilizas un método diferente?
No optimizo para obtener una curva más bonita, sino sólo como prueba de robustez.
En realidad, empecé en enero de 2023 para dejar correr 2 versiones diferentes de la misma estrategia, uno sin optimización, el otro secuencial optimizado.
Así que tengo que esperar 1 año para ver los resultados, quizás podamos hacer otra entrevista más adelante 🙂 .

Todas las carteras sufren a veces caídas. Cuál es su método para superarla y mantener la confianza en sus robots?
Yo uso una regla simple: si la estrategia empieza a doblar la curva, compruebo el backtest para ver si alcanza y va más allá de la DD máxima. Mirando el escenario principal es útil para evitar a deleting/removing una estrategia, que en el pasado ya tenía el mismo comportamiento. Así que no hay necesidad de eliminarla.

¿Hay alguna fuente de conocimiento que le gustaría recomendar a otros comerciantes?
No tengo un libro en particular porque no leí nada. Revisé todas las recomendaciones de StrategyQuant y me ceñí a ellas.

¿Tiene algún consejo sobre lo que hay que evitar o tener en cuenta en algo-trading?
Mis consejos y recomendaciones son tener paciencia y disciplina, no pensar que el trading es un sprint, porque en realidad es más un maratón.
Con estas palabras me refiero a dejar correr la estrategia y operar y no tocarlas durante al menos 1 año.

¿Le gustaría compartir algunas recomendaciones con otros desarrolladores de algo, en qué centrarse, etc.?
Utiliza todos los botones del software, todos los menús desplegables y pestañas, explora todos los aspectos de este coche de Fórmula 1, ¡la configuración es realmente enorme y tu idea puede marcar la diferencia!
El tiempo dedicado a esta tarea es el mejor, sé genial y piensa fuera de la caja, ¡tus pensamientos necesitan tener una oportunidad y estar bajo prueba al menos!