Entretien avec Gianluca, trader à succès

Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Quelle est votre profession ?
Bonjour, je suis un indépendant Threadripper passionné par la technologie et le commerce.
Je suis également professeur de sport, j'aime donc la nature et je passe du temps à me mettre en forme et à m'entraîner, ce qui me libère du stress et me donne plus d'énergie mentalement.

Comment avez-vous commencé à pratiquer l'algo-trading ?
J'ai commencé le trading d'algo en 2000 avec Metastock et les options d'achat et de vente, ce qui a entraîné des problèmes de liquidité qui ont perturbé mes systèmes, j'ai donc fait une pause. J'ai recommencé plus sérieusement en 2016 lorsque j'ai voulu essayer de faire des profits sur le marché des changes, en achetant d'abord des Eas sur Marketplace.
Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai acheté beaucoup, et presque tous ont commencé à échouer très rapidement. J'ai donc commencé à chercher ce qui pouvait être en cause, en utilisant des données manipulées, j'ai découvert comment voir si un EA pouvait lire le nom des données, et en utilisant le décalage des données, j'ai découvert un grand nombre d'EA qui étaient de pures escroqueries. Il est certain que la majeure partie était sur-optimisée et que certains étaient même ajustés à la courbe.
J'ai donc commencé à chercher comment créer une EE sans passer par un processus manuel, mais à l'aide d'un logiciel.
J'ai été très heureux lorsque j'ai trouvé Strategyquant en 2017/2018 et j'ai attendu la sortie de SQx pour pouvoir utiliser la puissance de calcul 64 bits des CPU multicores avant d'acheter le logiciel ( à l'époque seule la 3.8 - 32 bits était disponible mais SQx était déjà annoncé).

Combien de temps a-t-il fallu pour réussir et quel a été le point de rupture ?
Lorsque j'ai acheté SQx, j'ai décidé de l'utiliser de manière intensive, sans passer par la démo ou le live. Pendant un an, j'ai testé et retesté et j'ai essayé de démontrer comment la stratégie finale pourrait se comporter à l'avenir. J'ai donc décidé de faire semblant de vivre un an avant, et d'être en 2018, alors que nous étions déjà en 2019. Je n'ai jamais généré/retesté/testé la robustesse d'aucune de mes stratégies en 2019.
Une fois le travail terminé, j'ai créé le portefeuille, bien sûr, en regardant la corrélation, puis j'ai retesté les stratégies sur l'année 2019 pour voir si elles étaient rentables.
Si ce n'est pas le cas, refaites le flux de travail à partir de zéro avec de nouvelles idées, et recommencez le cycle du scénario ci-dessus.

L'historique de Gianluca obtenu à partir d'un compte réel

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'algo-trading ?
Il s'agit d'un plan que vous préparez à l'avance et vous n'avez pas besoin de participer à l'action en direct. C'est stressant pour moi d'être un trader manuel. Je ne le supporte pas. Je ne suis pas l'un d'entre eux, je me sens à l'aise si je laisse les stratégies faire le travail.
Je pense que la devise "faire du commerce, c'est comme faire la guerre et il faut beaucoup de soldats (stratégies)" correspond parfaitement à l'idée que l'on se fait du commerce.

Quelle est votre fonction préférée de StrategyQuant X ?
Le CP (projet personnalisé) qui nous permet de préparer le flux de travail de "A" à "Z".
Le processus de création d'un flux de travail est ce que j'aime le plus et seulement avec StrategyQuant X devient facile et réalisable sans compétences en programmation, et c'est aussi idéal pour gagner du temps, cette énergie et ce temps que vous pouvez consacrer à d'autres tâches.

Depuis combien de temps utilisez-vous StrategyQuant X ?
J'ai acheté mes licences en 2018. J'ai testé pendant 2 ans avant de passer à l'exploitation.
Je continue de négocier les stratégies élaborées au cours des années 2019/2020.
J'essaie actuellement d'améliorer mon portefeuille en ajoutant de nouvelles stratégies et de nouveaux marchés.

Utilisez-vous principalement des stratégies créées dans StrategyQuant X ?
C'est vrai, la dernière fois que j'ai négocié UNIQUEMENT avec StrategyQuant X.
Il y a plusieurs raisons à cela :
Je pense que les stratégies générées sont indépendantes des courtiers et peuvent fonctionner sans problème de conditions de trading (slippage, temps d'exécution, latence, requotes) sur tous les courtiers.
Vous savez qu'ils sont robustes, parce que vous les avez créés, et vous pouvez donc leur faire plus confiance qu'à ceux que vous achetez.

Pourriez-vous nous en dire plus sur le processus que vous utilisez pour créer et sélectionner les meilleures stratégies ?
Je pense qu'il n'y a pas de raccourcis. Pourquoi craindre de supprimer une bonne stratégie si celle-ci ne passe pas l'un de vos tests de robustesse ?
Je suis très discipliné et motivé pour n'utiliser que ceux qui survivent à tous les passages que j'utilise.
Je ne fais jamais d'optimisation, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il vaut mieux archiver une bonne performance avec de nombreuses stratégies robustes, plutôt que de belles stratégies qui peuvent probablement échouer.

Quelle est votre philosophie pour créer un portefeuille optimal ?
Lorsque je crée un portefeuille, je suis les règles universelles, il n'y a pas de secrets ici : Je choisis plus de marchés pour avoir des corrélations différentes, et je recherche la stabilité et moins de frais de gestion. Je ne recherche jamais la performance maximale.

Utilisez-vous les paramètres de stratégie recommandés par l'optimisation ou utilisez-vous une méthode différente ?
Je n'optimise pas pour obtenir une courbe plus belle, j'optimise uniquement pour tester la robustesse.
En fait, j'ai commencé en janvier 2023 à laisser tourner deux versions différentes de la même stratégie, l'une sans optimisation, l'autre avec optimisation séquentielle.
Je dois donc attendre 1 an pour voir les résultats, peut-être pourrons-nous faire un autre entretien plus tard ? 🙂 .

Tous les portefeuilles souffrent parfois d'une baisse de rendement. Quelle est votre approche pour les surmonter et garder confiance en vos robots ?
J'utilise une règle simple : si la stratégie commence à courber la courbe, je vérifie le backtest pour voir si elle atteint et dépasse le DD maximum. L'examen du scénario principal permet d'éviter de supprimer une stratégie qui a déjà eu le même comportement par le passé. Il n'est donc pas nécessaire de la supprimer.

Y a-t-il une source de connaissances que vous souhaiteriez recommander à d'autres commerçants ?
Je n'ai pas de livre en particulier parce que je n'ai rien lu. J'ai vérifié toutes les recommandations de StrategyQuant et je m'y suis tenu.

Avez-vous des conseils à donner sur ce qu'il faut éviter ou sur ce dont il faut être conscient dans le cadre de l'algo-trading ?
Mes conseils et recommandations sont de faire preuve de patience et de discipline, de ne pas penser que le commerce est un sprint, car il s'agit plutôt d'un marathon.
Je veux dire par là qu'il faut laisser la stratégie fonctionner et commercer et ne pas y toucher pendant au moins un an.

Aimeriez-vous faire part de vos recommandations à d'autres développeurs d'algo, sur quoi se concentrer, etc.
Utilisez chaque bouton du logiciel, chaque menu déroulant et chaque onglet, explorez tous les aspects de cette voiture de Formule 1. La configuration est vraiment énorme et votre idée peut faire la différence !
Le temps consacré à cette tâche est le meilleur, soyez aimable et sortez des sentiers battus, vos idées doivent avoir une chance et être mises à l'épreuve au moins !