ドローダウンアナライザー

その ドローダウンアナライザー このプラグインを使用すると、戦略が経験したすべてのドローダウン期間を、深刻度別に確認できます。また、標準的な統計情報が隠蔽している水面下の資本残高曲線と回復期間も確認できます。.

最大ドローダウンが15%の戦略は耐え得るように聞こえる。しかし、1回15%まで下落し、2週間で回復したのか、それとも途中で5回のそれぞれ異なる10%のドローバックで3年間水面下で停滞したのか。この総計数値ではわかりません。このプラグインではわかるのです。.

それが示すもの

• 6枚の要約カード 一目で確認できる項目：引き出し件数（継続中のカウント）、アカウント通貨での最大DD、 % 平均DD %、平均復旧時間、最長の下水期間。.
• 水中株式チャート — ランニング ピークを % オフにした状態で表示され、塗りつぶされた領域として表示されます。スパイクは痛みを示します。水平な伸びは、ライブ取引においてどれほど忍耐強くなければならないかを示しています。.
• すべての引き下げ期間のソート可能な表 — ピーク日付、 $ ディープデート、深度、 % 下降期間、総潜水期間、回復時間、および継続中の/回復中のステータス。すべての数値列は、ASC/DESC切り替えでクリックしてソートできます。.
• グラフ上でそのドローダウンを強調するために、任意の行をクリックしてください。 — ピークと回復の間の警告色で示された帯、ピークとトレースの破線状の垂直線、両端にマーカーシンボル、そして深さを示す小さなラベル %。.
• X軸の切り替え 貿易指標とカレンダー日付の間です。.
• 設定可能な開始資本金 — 注文のバランスフィールドから自動検出（バックテストで実際に使用された値は SQX）、ならびにイフ・アズ・サイズ分析用のオーバーライド入力（例： $50kまたは $200kのアカウントでは同じトレードがどの程度ダメージを受けたかを確認）.

数字を読み取る方法

• マックスDD / マ $ ックスDD % — 最大の単一のマイナス幅。このシステムをライブで取引するために耐えなければならない、現実的な最悪のシナリオにおける損失額です。.
• 平均DD % — すべてのドローダウン期間における平均深度。高い平均値は、ただ最悪のドローダウンだけではなく、通常のドローダウンでも深いことを意味します。.
• 平均復旧率 — 谷底から前最高値の上方へと推移する平均暦日数。長い平均は、小幅な下落後でも、徐々に回復を示す。.
• 水中での最長記録 — アカウントが過去最高レベルを下回ったカレンダー日数の中で最も多い数。これはライブ展開で必要とされる忍耐力です。.
• テーブル 1つの巨大な下落が全体を支配しているか、戦略が常に不安定な状態にあるかを示します。水中（d）で順序を並べ替えて、最も心理的に困難な期間（ただ深いものだけではない）を見つけましょう。.

インストール

1. プラグインフォルダをダウンロードします。.
2. [SQX install]/user/extend/ResultsPlugins/という場所に [Drawdownanalyzer/]を貼り付けます。.
3. X StrategyQuant を再起動するか、[結果]タブの右上にある「再読み込み」アイコンをクリックしてください。.
4. 任意の戦略を開いて「新規」をクリックします。 DrawdownAnalyzer [結果]領域のタブをクリックします。.