Analisador de drawdown

O Analisador de drawdown O plugin permite que você veja cada período de drawdown pelo qual sua estratégia passou, classificado por gravidade, com a curva de patrimônio subaquático e os tempos de recuperação que as estatísticas padrão ocultam.

Uma estratégia com um drawdown máximo de 15% parece tolerável. Mas será que ela atingiu -15% uma vez e se recuperou em duas semanas, ou passou três anos presa debaixo d'água com cinco recuos separados de -10% ao longo do caminho? O número agregado não pode lhe dizer. Este plug-in sim.

O que ele mostra

• Seis cartões de resumo Em resumo: número de drawdowns (com contagem contínua), DD máximo na moeda da conta e %, DD médio %, tempo médio de recuperação, período subaquático mais longo.
• Gráfico de patrimônio líquido subaquático - % do pico de corrida, pintado como uma área preenchida. Os picos mostram dor; o trecho horizontal mostra o quão paciente você teria que ser em uma negociação ao vivo.
• Tabela classificável de cada período de saque - data de pico, data de queda, profundidade em $ e %, duração do declínio, duração total debaixo d'água, tempo de recuperação e status em andamento/recuperado. Todas as colunas numéricas são classificadas por clique com alternância ASC/DESC.
• Clique em qualquer linha para destacar esse levantamento no gráfico - faixa colorida de advertência entre o pico e a recuperação, verticais tracejadas no pico e no vale, símbolos de marcadores em ambos os extremos e um pequeno rótulo com a profundidade %.
• Alternância do eixo X entre o índice de negociação e a data do calendário.
• Patrimônio inicial configurável - detectado automaticamente no campo Balance da ordem (o valor que a SQX realmente usou no backtest), com uma entrada de substituição para análise de dimensionamento hipotético (por exemplo, ver como as mesmas negociações teriam sido prejudicadas em uma conta $50k ou $200k).

Como ler os números

• Máximo DD $ / Máximo DD % - o maior drawdown individual. O pior cenário realista ao qual você deve sobreviver para operar esse sistema ao vivo.
• Avg DD % - profundidade média em todos os períodos de rebaixamento. Uma média alta significa que mesmo os recuos rotineiros são profundos, não apenas o pior.
• Recuperação média - média de dias do calendário a partir do ponto mais baixo até o pico anterior. As médias longas sinalizam retornos lentos mesmo após pequenas quedas.
• Maior tempo debaixo d'água - o maior número de dias corridos que a conta já passou abaixo de um pico anterior. Essa é a paciência que sua implantação ao vivo deve ter.
• A tabela revela se um drawdown gigantesco domina o cenário ou se a estratégia é consistentemente irregular. Classifique por Underwater (d) para encontrar os períodos mais exigentes do ponto de vista psicológico, não apenas os mais profundos.

Instalação

1. Faça o download da pasta do plug-in.
2. Copie Drawdownanalyzer/ para [SQX install]/user/extend/ResultsPlugins/.
3. Reinicie o StrategyQuant X ou clique no ícone de recarga no canto superior direito da guia Results (Resultados).
4. Abra qualquer estratégia e clique no novo DrawdownAnalyzer na área Resultados.