Analyseur d'écart (Drawdown Analyzer)

Les Analyseur d'écart (Drawdown Analyzer) plugin vous permet de voir toutes les périodes de baisse que votre stratégie a traversées, classées par ordre de gravité, avec la courbe des fonds propres sous l'eau et les délais de récupération que les statistiques standard cachent.

Une stratégie avec un drawdown maximum de 15% semble tolérable. Mais a-t-elle atteint -15% une fois et s'est-elle rétablie en deux semaines, ou a-t-elle passé trois ans coincée sous l'eau avec cinq retraits distincts de -10% en cours de route ? Les chiffres globaux ne peuvent pas vous le dire. Ce plugin le fait.

Ce qu'il montre

• Six cartes de synthèse en un coup d'œil : nombre de drawdowns (avec décompte continu), DD maximum dans la devise du compte et %, DD moyen %, temps de récupération moyen, période sous l'eau la plus longue.
• Tableau des fonds propres submergés - % de la pointe en cours d'exécution, peinte comme une zone remplie. Les pics indiquent la douleur ; l'étirement horizontal montre à quel point il faut être patient dans les transactions en direct.
• Tableau triable de chaque période de prélèvement - date du pic, date du creux, profondeur dans $ et %, durée du déclin, durée totale sous l'eau, temps de récupération, et statut en cours/récupéré. Toutes les colonnes numériques peuvent être triées par simple clic, avec une bascule ASC/DESC.
• Cliquez sur n'importe quelle ligne pour mettre en évidence cette baisse sur le graphique. - bande de couleur avertissement entre le pic et la récupération, verticales en pointillés au pic et au creux, symboles de marquage sur les deux extrêmes, et une petite étiquette avec la profondeur %.
• Bascule de l'axe X entre l'indice commercial et la date du calendrier.
• Fonds propres de départ configurables - auto-détecté à partir du champ Balance de l'ordre (la valeur utilisée par SQX dans le backtest), avec une entrée prioritaire pour l'analyse du dimensionnement (par exemple, voir comment les mêmes transactions auraient fait mal sur un compte $50k ou $200k).

Comment lire les chiffres

• Max DD $ / Max DD % - la baisse la plus importante en une seule fois. Le pire scénario réaliste auquel vous devez survivre pour trader ce système en direct.
• Moyenne DD % - la profondeur moyenne sur l'ensemble des périodes de repli. Une moyenne élevée signifie que même les retraits habituels sont profonds, et pas seulement le pire d'entre eux.
• Récupération moyenne - la moyenne des jours calendaires depuis le creux de la vague jusqu'au sommet précédent. Les moyennes longues signalent des retours lents, même après de petites baisses.
• La plus longue immersion - le plus grand nombre de jours calendaires pendant lesquels le compte est resté en dessous d'un pic antérieur. C'est la patience dont doit faire preuve votre déploiement en direct.
• La table révèle si la stratégie est dominée par un énorme drawdown ou si elle est constamment cahoteuse. Triez par Sous-marin (d) pour trouver les périodes les plus exigeantes sur le plan psychologique, et pas seulement les plus profondes.

Installation

1. Téléchargez le dossier du plugin.
2. Copiez Drawdownanalyzer/ dans [SQX install]/user/extend/ResultsPlugins/.
3. Redémarrez StrategyQuant X ou cliquez sur l'icône de rechargement en haut à droite de l'onglet Résultats.
4. Ouvrez n'importe quelle stratégie et cliquez sur le nouveau bouton DrawdownAnalyzer dans la zone des résultats.