Analizador de detracciones

En Analizador de detracciones le permite ver todos los periodos de reducción que ha atravesado su estrategia, clasificados por gravedad, con la curva de equidad bajo el agua y los tiempos de recuperación que ocultan las estadísticas estándar.

Una estrategia con una reducción máxima de 15% parece tolerable. Pero, ¿llegó a -15% una vez y se recuperó en dos semanas, o pasó tres años estancada bajo el agua con cinco retrocesos distintos de -10% por el camino? El número agregado no puede decírtelo. Este plugin sí.

Lo que muestra

• Seis fichas de síntesis de un vistazo: número de detracciones (con recuento continuo), DD máxima en la divisa de la cuenta y %, DD media %, tiempo medio de recuperación, periodo subyacente más largo.
• Cuadro de fondos propios sumergidos - % del pico en marcha, pintado como un área rellena. Los picos muestran dolor; el tramo horizontal muestra la paciencia que habría que tener en la negociación en vivo.
• Tabla clasificable de cada periodo de detracción - fecha del pico, fecha del valle, profundidad en $ y %, duración del declive, duración total bajo el agua, tiempo de recuperación y estado en curso/recuperado. Todas las columnas numéricas se pueden clasificar con un clic y alternar ASC/DESC.
• Haga clic en cualquier fila para resaltar esa reducción en el gráfico - banda coloreada de advertencia entre el pico y la recuperación, verticales discontinuas en el pico y el valle, símbolos de marcador en ambos extremos y una pequeña etiqueta con la profundidad %.
• Conmutación del eje X entre el índice comercial y la fecha del calendario.
• Capital inicial configurable - detectado automáticamente a partir del campo Saldo de la orden (el valor que SQX utilizó realmente en la prueba retrospectiva), con una entrada de anulación para el análisis de dimensionamiento hipotético (por ejemplo, ver cómo habrían perjudicado las mismas operaciones en una cuenta $50k o $200k).

Cómo leer las cifras

• Max DD $ / Max DD % - el drawdown más profundo. El dolor realista en el peor de los casos que debe sobrevivir para operar este sistema en vivo.
• Avg DD % - profundidad media de todos los periodos de retroceso. Una media alta significa que incluso los retrocesos rutinarios son profundos, no sólo el peor.
• Recuperación media - media de días naturales desde el mínimo hasta el máximo anterior. Las medias largas señalan recuperaciones lentas incluso tras pequeñas caídas.
• El más largo bajo el agua - el mayor número de días naturales que la cuenta ha pasado por debajo de un pico anterior. Esta es la paciencia que debe tener su despliegue en vivo.
• La mesa revela si un drawdown gigante domina el panorama, o si la estrategia es consistentemente accidentada. Ordene por Bajo el agua (d) para encontrar los periodos más exigentes psicológicamente, no solo los más profundos.

Instalación

1. Descargue la carpeta del plugin.
2. Copie Drawdownanalyzer/ en [SQX install]/user/extend/ResultsPlugins/.
3. Reinicia StrategyQuant X o haz clic en el icono de recarga situado en la parte superior derecha de la pestaña Resultados.
4. Abra cualquier estrategia y haga clic en el nuevo DrawdownAnalyzer en el área de Resultados.