エントリーインジケーターグループ別最適戦略の選定（根拠付き）

ここでは、3番目の引数を含む最新の記事です：

エントリーインジケーターグループ別最適戦略の選定（根拠付き）

説明

このカスタム分析スニペットはデータベースを処理し、同じエントリ指標の組み合わせを持つ各戦略グループから最適なN戦略を自動的に選択します。.

類似の構成要素から構築された多くの戦略を含む大規模なデータバンクがある場合に役立ちます。手動で比較する代わりに、このスクリプトはそれらの条件を基にグループ化し、各グループから上位Nの戦略のみを保持します。これらの戦略は設定可能なスコアリング基準に基づいてランク付けされます。.

仕組み

このスニペットは、組み込みの Entry Indicators データバンクの列を使用して、各戦略がエントリ条件でどのインジケーターを使用しているかを識別します。まったく同じエントリインジケーターを共有する戦略は同じグループのメンバーとみなされます。各グループ内では、選択した基準に基づいて戦略がランク付けされ、上位Nの戦略が勝者として選出されます。.

すべての勝利戦略はターゲットデータベースにコピーされます。ソースデータベースは変更されません。.

要件

追加のスクリプトは必要ありません。すべての依存関係は標準のSQXインストールで利用可能です。.

セットアップ手順

1. 以下のコードをCodeEditorの新しいカスタム分析スニペットにコピーし、その名前をSelectBestByEntryGroupArgsとします。
2. スニペットをコンパイルする
3. 新しいカスタム Proジェスを作成する
4. カスタム分析タイプの新しいタスクを追加する
5. タスク設定で、「Full databank analysis」を「SelectBestByEntryGroupArgs」に設定します。
6. ソースデータバンク（すべての戦略を含むデータバンク）を設定する
7. ターゲット・データベースを設定する（勝者がコピーされる場所）
8. [カスタム分析の結果でフィルタ]の切り替えがオフになっていることを確認してください。
9. 必要に応じて[Input args]フィールドを設定してください（以下を参照）。
10. プロジェクトを実行する

引数入力

このスクリプトはコンマで区切られた3つのオプションパラメーターを受け付けます。スコアリング基準、グループごとに選択する上位戦略の数（最小1、最大10）、および計算に使用するサンプルタイプです。.

フォーマット：Criterion,N,Sample

例：

• (空) — グループごとに1つのベスト戦略、Ret/DD比、完全サンプル（すべてのデフォルト値）
• RetDD — Ret/DD比率でグループ1位、完全サンプル
• RetDD、3 — Ret/DD比率でグループ別ベスト3、完全サンプル
• RetDD、3、IS — Ret/DD比率でグループ別3位、サンプル内
• シャープ、5歳、OOS — 5組平均シャープ率でベスト5、アウトオブサンプル
• カルマル、10歳 — カルマル比率でグループ上位10名、フルサンプル

利用可能な基準：

• RetDD — レイト/DD比（デフォルト）
• シャープ — シャープ比
• Proフィットファクター — フィ Proットファクター
• NetPro Profit — ネットフィット（絶対値）
• カルマル — カルマル比
• WinRate — 勝率の高い取引の割合
• ドローダウン — 最低の絶対的なドローダウン（低い方が良い）

利用可能なサンプルの種類：

• フル — フルサンプル（省略した場合デフォルト）
• IS — サンプル内
• OOS — 基準外

例

ソースデータベースに17種類の異なるエントリ指標の組み合わせで42の戦略が含まれており、Input argsをRetDD,2,OOSに設定した場合、スニペットを実行した後にターゲットデータベースには最大34の戦略が含まれます。各グループのOut of Sampleデータに基づき計算されたRet/DD比率で上位2つの戦略は含まれます。1つの戦略しか含まないグループは1つだけを含みます。.

コード

記事のヘッダーにコードを記述します。.

免責事項

このスニペットは教育および研究目的でのみ提供されています。これは金融商品の取引に関する財務アドバイスや推奨ではありません。このツールによって選択された戦略の過去のパフォーマンスは、将来の成果を示すものではありません。自己責任での使用をお願いいたします。常にライブ取引において戦略を使用する前に、結果を独立して検証してください。.

続きにご参加いただきありがとうございます。次のビルドでお会いしましょう。.
ジョゼ・カルロス