Sélectionner les meilleures stratégies en fonction des indicateurs d'entrée Groupe d'arguments

Aquí el artículo actualizado con el tercer argumento :

Sélectionner les meilleures stratégies en fonction des indicateurs d'entrée Groupe d'arguments

Description

Cet extrait d'analyse personnalisé traite une banque de données et sélectionne automatiquement les N meilleures stratégies de chaque groupe de stratégies qui partagent la même combinaison d'indicateurs d'entrée.

Il est utile lorsque vous avez une grande banque de données avec de nombreuses stratégies construites à partir de blocs de construction similaires. Au lieu de les comparer manuellement, ce snippet les regroupe en fonction de leurs conditions d'entrée et ne conserve que les N meilleures stratégies de chaque groupe, classées selon un critère de notation configurable.

Comment cela fonctionne-t-il ?

L'extrait utilise la colonne de la banque de données intégrée Indicateurs d'entrée pour identifier les indicateurs que chaque stratégie utilise dans ses conditions d'entrée. Les stratégies qui partagent exactement les mêmes indicateurs d'entrée sont considérées comme faisant partie du même groupe. Au sein de chaque groupe, les stratégies sont classées en fonction du critère sélectionné et les N meilleures sont sélectionnées comme gagnantes.

Toutes les stratégies gagnantes sont copiées dans la banque de données cible. La banque de données Source reste intacte.

Exigences

Aucun snippet supplémentaire n'est nécessaire. Toutes les dépendances sont disponibles dans l'installation standard de SQX.

Instructions d'installation

1. Copiez le code ci-dessous dans un nouvel extrait d'analyse personnalisée dans CodeEditor et nommez-le SelectBestByEntryGroupArgs.
2. Compiler l'extrait
3. Créer un nouveau projet personnalisé Project
4. Ajouter une nouvelle tâche de type Analyse personnalisée
5. Dans la configuration de la tâche, définissez l'analyse complète de la banque de données sur SelectBestByEntryGroupArgs.
6. Définissez votre banque de données Source (celle qui contient toutes vos stratégies)
7. Définissez votre banque de données cible (où les gagnants seront copiés).
8. Assurez-vous que l'option Filtrer par les résultats de l'analyse personnalisée est désactivée.
9. Configurer éventuellement le champ Input args (voir ci-dessous)
10. Exécuter le projet

Args d'entrée

L'extrait accepte trois paramètres facultatifs séparés par des virgules : le critère de notation, le nombre de meilleures stratégies à sélectionner par groupe (minimum 1, maximum 10) et le type d'échantillon à utiliser pour les calculs.

Format : Critère, N, Échantillon

Exemples :

• (vide) - 1 meilleure stratégie par groupe, ratio Ret/DD, échantillon complet (toutes les valeurs par défaut)
• RetDD - 1 meilleur groupe par ratio Ret/DD, échantillon complet
• RetDD,3 - 3 meilleurs par groupe par ratio Ret/DD, échantillon complet
• RetDD,3,IS - 3 meilleurs par groupe selon le rapport Ret/DD, dans l'échantillon
• Sharpe,5,OOS - 5 meilleurs par groupe selon le ratio de Sharpe, hors échantillon
• Calmar,10,Full - 10 meilleurs par groupe selon le ratio Calmar, échantillon complet

Critères disponibles :

• RetDD - Rapport Ret/DD (par défaut)
• Sharpe - Ratio de Sharpe
• ProfitFactor - Facteur Profit
• NetProfit - Net Profit (absolu)
• Calmar - Ratio Calmar
• WinRate - Pourcentage de transactions gagnantes
• Drawdown - Drawdown absolu le plus bas (plus il est bas, mieux c'est)

Types d'échantillons disponibles :

• Full - Échantillon complet (par défaut si omis)
• IS - In Sample
• OOS - Hors échantillon

Exemple

Si votre banque de données Source contient 42 stratégies réparties sur 17 combinaisons différentes d'indicateurs d'entrée, et que vous définissez les paramètres d'entrée à RetDD,2,OOS, après avoir exécuté l'extrait, votre banque de données Cible contiendra jusqu'à 34 stratégies - les 2 meilleures selon le ratio Ret/DD calculé sur les données Hors-Echantillon de chaque groupe. Les groupes n'ayant qu'une seule stratégie ne contribueront qu'à une seule stratégie.

Code

Code dans l'en-tête de l'article.

Clause de non-responsabilité

Cet extrait est fourni à des fins éducatives et de recherche uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation de négocier un instrument financier. Les performances passées de toute stratégie sélectionnée par cet outil ne sont pas indicatives des résultats futurs. L'utilisation de cet outil se fait à vos risques et périls. Validez toujours les résultats de manière indépendante avant d'utiliser une stratégie dans le cadre d'un trading réel.

Merci de m'avoir suivi. A bientôt dans la prochaine construction.
José Carlos