Selecionar as melhores estratégias por grupo de indicadores de entrada com argumentos

Aqui está o artigo atualizado com o terceiro argumento:

Selecionar as melhores estratégias por grupo de indicadores de entrada com argumentos

Descrição

Esse snippet de análise personalizada processa um banco de dados e seleciona automaticamente as melhores N estratégias de cada grupo de estratégias que compartilham a mesma combinação de indicadores de entrada.

É útil quando você tem um grande banco de dados com muitas estratégias criadas a partir de blocos de construção semelhantes. Em vez de compará-las manualmente, esse snippet as agrupa por suas condições de entrada e mantém apenas as N melhores estratégias de cada grupo, classificadas por um critério de pontuação configurável.

Como funciona

O snippet usa a coluna integrada do banco de dados Entry Indicators (Indicadores de entrada) para identificar quais indicadores cada estratégia usa em suas condições de entrada. As estratégias que compartilham exatamente os mesmos indicadores de entrada são consideradas parte do mesmo grupo. Dentro de cada grupo, as estratégias são classificadas pelo critério selecionado e as N melhores são selecionadas como vencedoras.

Todas as estratégias vencedoras são copiadas para o banco de dados de destino. O banco de dados de origem permanece intocado.

Requisitos

Não são necessários snippets adicionais. Todas as dependências estão disponíveis na instalação padrão do SQX.

Instruções de configuração

1. Copie o código abaixo em um novo snippet de análise personalizada no CodeEditor e nomeie-o como SelectBestByEntryGroupArgs
2. Compilar o snippet
3. Criar um novo projeto personalizado Project
4. Adicionar uma nova tarefa do tipo Análise personalizada
5. Na configuração da tarefa, defina a análise completa do banco de dados como SelectBestByEntryGroupArgs
6. Defina seu banco de dados de origem (aquele que contém todas as suas estratégias)
7. Defina seu banco de dados de destino (onde os vencedores serão copiados)
8. Certifique-se de que a opção Filtrar por resultados de análises personalizadas esteja desativada
9. Opcionalmente, configure o campo Input args (consulte abaixo)
10. Executar o projeto

Args de entrada

O snippet aceita três parâmetros opcionais separados por vírgulas: o critério de pontuação, o número de estratégias principais a serem selecionadas por grupo (mínimo 1, máximo 10) e o tipo de amostra a ser usado nos cálculos.

Formato: Critério, N, Amostra

Exemplos:

• (vazio) - 1 melhor estratégia por grupo, índice Ret/DD, amostra completa (todos os padrões)
• RetDD - 1 melhor por grupo por proporção Ret/DD, amostra completa
• RetDD,3 - 3 melhores por grupo por proporção Ret/DD, amostra completa
• RetDD,3,IS - 3 melhores por grupo por proporção Ret/DD, na amostra
• Sharpe,5,OOS - 5 melhores por grupo por Sharpe Ratio, fora da amostra
• Calmar,10,Full - 10 melhores por grupo por Calmar Ratio, amostra completa

Critérios disponíveis:

• RetDD - Relação Ret/DD (padrão)
• Sharpe - Índice de Sharpe
• ProfitFactor - Fator de ajuste do 1TP9
• NetProfit - Net Profit (absoluto)
• Calmar - Proporção de Calmar
• WinRate - Porcentagem de negociações vencedoras
• Drawdown - O menor drawdown absoluto (quanto menor, melhor)

Tipos de amostras disponíveis:

• Full - Amostra completa (padrão se omitido)
• IS - Na amostra
• OOS - Fora da amostra

Exemplo

Se o seu banco de dados de origem contiver 42 estratégias distribuídas em 17 combinações diferentes de indicadores de entrada e você definir as args de entrada como RetDD,2,OOS, depois de executar o snippet, o banco de dados de destino conterá até 34 estratégias - as duas melhores pela relação Ret/DD calculada com base nos dados fora da amostra de cada grupo. Os grupos com apenas uma estratégia contribuirão com apenas uma.

Código

Código no cabeçalho do artigo.

Isenção de responsabilidade

Este trecho é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa. Não constitui aconselhamento financeiro nem uma recomendação para negociar qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado de qualquer estratégia selecionada por essa ferramenta não é indicativo de resultados futuros. Use por sua própria conta e risco. Sempre valide os resultados de forma independente antes de usar qualquer estratégia em negociações reais.

Obrigado por acompanhar. Vejo você na próxima construção.
José Carlos