Seleccionar las mejores estrategias por grupo de indicadores de entrada con argumentos

Aquí el artículo actualizado con el tercer argumento:

Seleccionar las mejores estrategias por grupo de indicadores de entrada con argumentos

Descripción

Este fragmento de análisis personalizado procesa un banco de datos y selecciona automáticamente las N mejores estrategias de cada grupo de estrategias que comparten la misma combinación de Indicadores de entrada.

Es útil cuando se dispone de un gran banco de datos con muchas estrategias construidas a partir de bloques similares. En lugar de compararlas manualmente, este fragmento las agrupa por sus condiciones de entrada y conserva sólo las N mejores estrategias de cada grupo, clasificadas según un criterio de puntuación configurable.

Cómo funciona

El fragmento utiliza la columna incorporada en la base de datos Indicadores de entrada para identificar qué indicadores utiliza cada estrategia en sus condiciones de entrada. Las estrategias que comparten exactamente los mismos indicadores de entrada se consideran parte del mismo grupo. Dentro de cada grupo, las estrategias se clasifican según el criterio seleccionado y las N mejores se seleccionan como ganadoras.

Todas las estrategias ganadoras se copian en la base de datos de destino. La base de datos de origen permanece intacta.

Requisitos

No se requieren fragmentos adicionales. Todas las dependencias están disponibles en la instalación estándar de SQX.

Instrucciones de instalación

1. Copie el código siguiente en un nuevo fragmento de análisis personalizado en CodeEditor y nómbrelo SelectBestByEntryGroupArgs
2. Compilar el fragmento
3. Crear un nuevo Project personalizado
4. Añadir una nueva tarea de tipo Análisis personalizado
5. En la configuración de la tarea, establezca Análisis de banco de datos completo en SelectBestByEntryGroupArgs
6. Configure su banco de datos de origen (el que contiene todas sus estrategias)
7. Establezca su banco de datos de destino (donde se copiarán los ganadores)
8. Asegúrese de que la opción Filtrar por resultados de análisis personalizados está desactivada.
9. Opcionalmente, configure el campo Input args (ver más abajo)
10. Ejecutar el proyecto

Argumentos de entrada

El fragmento acepta tres parámetros opcionales separados por comas: el criterio de puntuación, el número de estrategias principales a seleccionar por grupo (mínimo 1, máximo 10) y el tipo de muestra a utilizar para los cálculos.

Formato: Criterio,N,Muestra

Ejemplos:

• (vacío) - 1 mejor estrategia por grupo, Ratio Ret/DD, Muestra completa (todos los valores por defecto)
• RetDD - 1 mejor por grupo por Ratio Ret/DD, Muestra Completa
• RetDD,3 - 3 mejores por grupo por Ratio Ret/DD, Muestra Completa
• RetDD,3,IS - 3 mejores por grupo según la relación Ret/DD, en la muestra
• Sharpe,5,OOS - 5 mejores por grupo por Ratio Sharpe, Fuera de Muestra
• Calmar,10,Completa - 10 mejores por grupo por relación Calmar, Muestra Completa

Criterios disponibles:

• RetDD - Relación Ret/DD (por defecto)
• Sharpe - Ratio de Sharpe
• ProfitFactor - Factor Profit
• NetProfit - Net Profit (absoluto)
• Relación Calmar - Calmar
• WinRate - Porcentaje de operaciones ganadoras
• Reducción - Reducción absoluta más baja (cuanto más baja, mejor)

Tipos de muestras disponibles:

• Completa - Muestra completa (por defecto si se omite)
• IS - En muestra
• OOS - Fuera de muestra

Ejemplo

Si su base de datos de origen contiene 42 estrategias distribuidas en 17 combinaciones diferentes de indicadores de entrada, y establece los argumentos de entrada en RetDD,2,OOS, después de ejecutar el fragmento, su base de datos de destino contendrá hasta 34 estrategias, las 2 mejores según la relación Ret/DD calculada sobre los datos fuera de muestra de cada grupo. Los grupos con una sola estrategia aportarán sólo una.

Código

Código en la cabecera del artículo.

Descargo de responsabilidad

Este fragmento se facilita únicamente con fines educativos y de investigación. No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para operar con ningún instrumento financiero. El rendimiento pasado de cualquier estrategia seleccionada por esta herramienta no es indicativo de resultados futuros. Utilícela bajo su propia responsabilidad. Valide siempre los resultados de forma independiente antes de utilizar cualquier estrategia en operaciones reales.

Gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima construcción.
José Carlos