Selezionare le migliori strategie in base agli indicatori di entrata Gruppo con argomenti

Ecco l'articolo aggiornato con il terzo argomento:

Selezionare le migliori strategie in base agli indicatori di entrata Gruppo con argomenti

Descrizione

Questo snippet di analisi personalizzata elabora una banca dati e seleziona automaticamente le migliori N strategie da ciascun gruppo di strategie che condividono la stessa combinazione di indicatori di entrata.

È utile quando si dispone di una grande banca dati con molte strategie costruite a partire da blocchi simili. Invece di confrontarle manualmente, questo snippet le raggruppa in base alle condizioni di ingresso e conserva solo le N strategie migliori di ciascun gruppo, classificate in base a un criterio di punteggio configurabile.

Come funziona

Lo snippet utilizza la colonna della banca dati degli indicatori di entrata per identificare gli indicatori che ogni strategia utilizza nelle sue condizioni di entrata. Le strategie che condividono esattamente gli stessi indicatori di entrata sono considerate parte dello stesso gruppo. All'interno di ciascun gruppo, le strategie vengono classificate in base al criterio selezionato e le prime N vengono selezionate come vincenti.

Tutte le strategie vincenti vengono copiate nel database Target. La banca dati Source rimane inalterata.

Requisiti

Non sono necessari altri snippet. Tutte le dipendenze sono disponibili nell'installazione standard di SQX.

Istruzioni per la configurazione

1. Copiate il codice qui sotto in un nuovo frammento di analisi personalizzata in CodeEditor e chiamatelo SelectBestByEntryGroupArgs.
2. Compilare lo snippet
3. Creare un nuovo progetto personalizzato Project
4. Aggiungere un nuovo task di tipo Analisi personalizzata
5. Nella configurazione dell'attività, impostare l'analisi della banca dati completa su SelectBestByEntryGroupArgs.
6. Impostare la banca dati Source (quella che contiene tutte le strategie)
7. Impostare la banca dati di destinazione (dove verranno copiati i vincitori)
8. Assicurarsi che l'opzione Filtra per risultati dell'analisi personalizzata sia disattivata.
9. Configurare facoltativamente il campo Input args (vedere di seguito)
10. Eseguire il progetto

Argomenti in ingresso

Lo snippet accetta tre parametri opzionali separati da virgole: il criterio di punteggio, il numero di strategie top da selezionare per gruppo (minimo 1, massimo 10) e il tipo di campione da utilizzare per i calcoli.

Formato: Criterio, N, Campione

Esempi:

• (vuoto) - 1 migliore strategia per gruppo, rapporto Ret/DD, campione completo (tutte le impostazioni predefinite)
• RetDD - 1 migliore per gruppo per rapporto Ret/DD, campione completo
• RetDD,3 - 3 migliori per gruppo per rapporto Ret/DD, campione completo
• RetDD,3,IS - 3 migliori per gruppo per rapporto Ret/DD, nel campione
• Sharpe,5,OOS - 5 migliori per gruppo in base al rapporto di Sharpe, fuori campione
• Calmar,10,Full - 10 migliori per gruppo per rapporto Calmar, campione completo

Criteri disponibili:

• RetDD - Rapporto Ret/DD (predefinito)
• Sharpe - Rapporto Sharpe
• ProfitFactor - Fattore Profit
• NetProfit - Net Profit (assoluto)
• Rapporto Calmar - Calmar
• WinRate - Percentuale di operazioni vincenti
• Drawdown - Minimo drawdown assoluto (più basso è meglio)

Tipi di campioni disponibili:

• Full - Campione completo (predefinito se omesso)
• IS - Nel campione
• OOS - Fuori campione

Esempio

Se la banca dati di origine contiene 42 strategie distribuite in 17 diverse combinazioni di indicatori di entrata e si impostano gli argomenti di input su RetDD,2,OOS, dopo l'esecuzione dello snippet la banca dati di destinazione conterrà fino a 34 strategie - le 2 migliori in base al rapporto Ret/DD calcolato sui dati fuori campione di ciascun gruppo. I gruppi con una sola strategia contribuiranno con una sola strategia.

Codice

Codice nell'intestazione dell'articolo.

Esclusione di responsabilità

Questo frammento è fornito solo a scopo educativo e di ricerca. Non costituisce una consulenza finanziaria o una raccomandazione a negoziare alcuno strumento finanziario. Le performance passate di qualsiasi strategia selezionata da questo strumento non sono indicative di risultati futuri. L'utilizzo è a proprio rischio e pericolo. Convalidare sempre i risultati in modo indipendente prima di utilizzare qualsiasi strategia nel live trading.

Grazie per averci seguito. Ci vediamo alla prossima realizzazione.
José Carlos