並行してトレードのテストを正しく行えるようにしてください

現時点では、並行ポートフォリオ間におけるトレーディングへのリスク配分の適切な検証ができていません。これは非常にもどかしく、ずっと以前に実装されるべきだった事項です。.

現在のシミュレーションポートフォリオでは、%riskの配分を使用するのではなく、各戦略を合算することで、同じ銘柄で同時に取引された場合に想定される実際の統計値を再計算しています。そして、確かに、私が組み合わせているすべての戦略では、残高に対するリスク配分率を採用しています。.

これはシミュレーションポートフォリオで得られる結果です。単に合算しているだけで…何の役にも立ちません。.

AUDUSDのチャートを追加する必要があるというツッコミが来るのではないかと思ったのですが、そうではありません。あなたのために、あらかじめEURUSDのみで再テストを行い、別のポートフォリオに再構築して再テストしたのですが……あぁ、やはりできませんでした。それに、すべての戦略が同じチャート（EURUSD H1）を使用しているため、他のチャートを追加することもできません。.

あなたを喜ばせるために、AUDUSDのチャートも追加しました。リテストを行いましたが、結果はありませんでした。.