「システムパラメータのランダム化」は、「システムパラメータの順列」よりも優れている

こんにちは,

SPP（システムパラメータ置換）の考案者であるデイブ・ウォルトンへのインタビューがあり、彼はこれに対するより良いアプローチ方法について語っています。 .

SPPの上にモンテカルロ関数を実装するというアイデアです。SPPの上にモンテカルロ選択エンジンを重ねる形になります。.

こちらはデイブ・ウォルトンによる論文です：
http://bettersystemtrader.com/system-parameter-permutation-a-better-alternative

“これらすべてに対処するため、私はSPPの近縁であり、システムパラメータランダム化（SPR）と名付けた手法を紹介したいと思います。SPPとSPRの根底にある基本メカニズムは同じですが、実装方法は大きく異なります。SPRは、連続的なSPP分布からのランダムサンプリングと考えることができます。そのプロセスについては、以下のステップで説明します。

システム概念のパラメータースキャン範囲は、システム開発者によって決定されます。.
スキャン範囲内で個々のパラメータ値を選択するために、モンテカルロ法が使用されます。.
選択された期間にわたって現実的なポートフォリオベースのヒストリカルシミュレーションを用い、固定回数の反復計算が実行されます。.
各システムバリアントのシミュレーション結果を組み合わせて、対象とする各パフォーマンス指標（例：CAR、最大ドローダウン、シャープレシオなど）のサンプリング分布を作成します。分布上の各点は、単一のシステムバリアントによる過去のシミュレーション実行の結果です。”

全編インタビュー：
http://bettersystemtrader.com/051-dave-walton/

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