Aleatorización de los parámetros del sistema, mejor que "Permutación de los parámetros del sistema"

Hola,

Hay una entrevista con Dave Walton, creador de SPP (System Parameters Permutation) donde habla de una mejor manera de enfocar esto .

La idea es tomar el SPP y ponerle encima una función de Monte Carlo. Motor de selección Monte Carlo superpuesto al SPP.

Aquí está el artículo de Dave Walton:
http://bettersystemtrader.com/system-parameter-permutation-a-better-alternative

"Para abordar todas estas cuestiones, me gustaría presentar a un primo cercano del SPP al que he llamado Aleatorización de Parámetros del Sistema (SPR). El mecanismo fundamental de SPP y SPR es el mismo, pero su aplicación es muy diferente. SPR puede considerarse como una muestra aleatoria de una distribución SPP continua. El proceso se explica en los pasos siguientes:

1. Los rangos de exploración de parámetros para el concepto de sistema son determinados por el desarrollador del sistema.
2. Se utiliza un proceso de Monte Carlo para elegir los valores individuales de los parámetros dentro de los rangos de exploración.
3. Se realiza un número fijo de iteraciones utilizando una simulación histórica realista basada en la cartera durante el periodo de tiempo seleccionado.
4. Los resultados simulados para cada variante del sistema se combinan para crear una distribución de muestreo para cada métrica de rendimiento de interés (por ejemplo, CAR, reducción máxima, ratio de Sharpe, etc.). Cada punto de la distribución es el resultado de una simulación histórica de una única variante del sistema."

Entrevista completa:
http://bettersystemtrader.com/051-dave-walton/

Hola,

¡es un buen punto, gracias por compartir! He notificado a Mark sobre esto para comprobar ...

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8737

Hola a todos,

¿Se ha implementado ya en SQX?
Gracias