Randomizzazione dei parametri del sistema, migliore di "Permutazione dei parametri del sistema".

Salve,

C'è un'intervista con Dave Walton, creatore di SPP (System Parameters Permutation), in cui si parla di un modo migliore di affrontare questo problema.

L'idea è di prendere l'SPP e di sovrapporvi una funzione Monte Carlo. Motore di selezione Monte Carlo sovrapposto all'SPP.

Ecco il documento di Dave Walton:
http://bettersystemtrader.com/system-parameter-permutation-a-better-alternative

"Per risolvere tutti questi problemi, vorrei introdurre un cugino stretto dell'SPP, che ho chiamato System Parameter Randomization (SPR). Il meccanismo fondamentale alla base di SPP e SPR è lo stesso, ma l'implementazione è molto diversa. L'SPR può essere considerato come un campione casuale di una distribuzione SPP continua. Il processo è spiegato nei passaggi seguenti:

1. Gli intervalli di scansione dei parametri per il concetto di sistema sono determinati dallo sviluppatore del sistema.
2. Per scegliere i valori dei singoli parametri all'interno degli intervalli di scansione viene utilizzato un processo Monte Carlo.
3. Viene eseguito un numero fisso di iterazioni utilizzando una simulazione storica realistica basata sul portafoglio nel periodo di tempo selezionato.
4. I risultati simulati per ogni variante del sistema vengono combinati per creare una distribuzione di campionamento per ogni metrica di performance di interesse (ad esempio, CAR, max drawdown, Sharpe ratio, ecc.). Ogni punto della distribuzione è il risultato di una simulazione storica di una singola variante di sistema".

Intervista completa:
http://bettersystemtrader.com/051-dave-walton/

Salve,

è un'ottima osservazione, grazie per averla condivisa! Ho informato Mark di questo per controllare ...

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8737

Ciao a tutti,

È già stato implementato in SQX?
Grazie