Randomisation des paramètres du système, mieux que "Permutation des paramètres du système".

Bonjour,

Il existe une interview de Dave Walton, créateur de SPP (System Parameters Permutation), dans laquelle il parle d'une meilleure façon d'aborder cette question.

L'idée est de prendre le SPP et d'y superposer une fonction Monte Carlo. Moteur de sélection Monte Carlo superposé au SPP.

Voici l'article de Dave Walton :
http://bettersystemtrader.com/system-parameter-permutation-a-better-alternative

"Afin de répondre à toutes ces questions, j'aimerais présenter un proche cousin de la SPP que j'ai appelé la randomisation des paramètres du système (SPR). Le mécanisme fondamental qui sous-tend la SPP et la SPR est le même, mais la mise en œuvre est très différente. La SPR peut être considérée comme un échantillon aléatoire d'une distribution SPP continue. Le processus est expliqué dans les étapes ci-dessous :

1. Les plages de balayage des paramètres pour le concept du système sont déterminées par le développeur du système.
2. Un processus de Monte Carlo est utilisé pour choisir les valeurs des paramètres individuels dans les plages de balayage.
3. Un nombre fixe d'itérations est effectué à l'aide d'une simulation historique réaliste basée sur un portefeuille sur la période sélectionnée.
4. Les résultats simulés pour chaque variante du système sont combinés pour créer une distribution d'échantillonnage pour chaque mesure de performance d'intérêt (par exemple CAR, max drawdown, ratio de Sharpe, etc.). Chaque point de la distribution est le résultat d'une simulation historique d'une seule variante du système".

Interview complète :
http://bettersystemtrader.com/051-dave-walton/

Bonjour,

C'est un bon point, merci de le partager ! Je l'ai signalé à Mark pour qu'il vérifie ...

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8737

Bonjour à tous,

Cela a-t-il déjà été mis en œuvre dans le SQX ?
Merci de votre attention.