Randomização de parâmetros do sistema, melhor do que "Permutação de parâmetros do sistema"

Olá,

Há uma entrevista com Dave Walton, criador do SPP (System Parameters Permutation), em que ele fala sobre uma maneira melhor de abordar esse assunto.

A ideia é pegar o SPP e colocar uma função Monte Carlo sobre ele. Mecanismo de seleção Monte Carlo sobreposto ao SPP.

Aqui está o artigo de Dave Walton:
http://bettersystemtrader.com/system-parameter-permutation-a-better-alternative

"Para abordar todas essas questões, gostaria de apresentar um primo próximo do SPP que chamei de System Parameter Randomization (SPR). O mecanismo fundamental por trás do SPP e do SPR é o mesmo, mas a implementação é muito diferente. O SPR pode ser considerado como uma amostra aleatória de uma distribuição SPP contínua. O processo é explicado nas etapas abaixo:

1. Os intervalos de varredura de parâmetros para o conceito do sistema são determinados pelo desenvolvedor do sistema.
2. Um processo de Monte Carlo é usado para escolher valores de parâmetros individuais dentro dos intervalos de varredura.
3. Um número fixo de iterações é realizado usando uma simulação histórica realista baseada em portfólio durante o período de tempo selecionado.
4. Os resultados simulados de cada variante do sistema são combinados para criar uma distribuição de amostragem para cada métrica de desempenho de interesse (por exemplo, CAR, rebaixamento máximo, índice de Sharpe etc.). Cada ponto em uma distribuição é o resultado de uma simulação histórica executada a partir de uma única variante do sistema."

Entrevista completa:
http://bettersystemtrader.com/051-dave-walton/

Olá,

Essa é uma boa observação, obrigado por compartilhar! Notifiquei Mark sobre isso para verificar ...

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8737

Olá a todos,

Isso já foi implementado no SQX?
Obrigado