Estilo EA periodicamente gerado novamente

Hi,
(Postado no fórum regular da SQ, mas estou postando isso na pré-venda também porque a demonstração do processo por meio das diferentes ferramentas da SQ pode ser de interesse para os possíveis compradores 🙂)
———
Alguém já experimentou barras de 1 hora no valor de 2 anos do servidor de sua corretora no MT4 para obter sucesso na negociação ao vivo do SQ EA?
Lembrei-me de usar a opção "page up" com o gráfico desmarcado para rolagem para "puxar para baixo" do servidor da corretora todos os dados retroativos que eles têm para nós. Consequentemente, na FXCM, tenho barras de 1 hora de 2 anos para eurusd e audusd, as que experimentei até agora.
Estou executando meus habituais muitos dias aleatórios, seguidos de uma noite em genético, seguidos de aprimorador (talvez esse último ciclo seja mais de uma vez) e, finalmente, otimizar, o que é incrível quando se pensa nisso, todas essas ferramentas para obter o melhor.
Tenho apenas um único thread em meu servidor CNS $30/mo, mas o bar-open-only de 2 anos e 1 hora é muito rápido nele, mas uso a opção de inicialização de limitação de memória.

Acho que estou apenas conversando, não sei se o resultado final será utilizável, pois tentar essa ideia algumas vezes, há muito tempo, de usar apenas X meses de dados retroativos para apenas Y semanas ou meses de negociação ao vivo é viável ou não, no entanto, esses 2 anos são maiores do que minhas tentativas anteriores nesse modo/esperança, em que acho que tinha apenas 9 meses, portanto, é um grande *talvez*.

Alguém já experimentou esse estilo? Apenas uma vez, em outro fórum de geradores de estratégias, vi alguém dizer que teve sucesso nesse modo, pena que não mantive esse link por perto.

Meu mt4 com fxcm é para uma conta real ao vivo, portanto, os dados também são assim, com dados de volume nos dados retroativos. O que eu faço para testar esse modo é executar o teste para frente todos os dias enquanto verifico se devo executar outra geração de EA.

Se esse modus-operandi pode ser bom, com certeza é vantajoso não ter que comprar um i7-4770, não é? rs.
O melhor,
Jerry

Para que servem os dados de 1 hora? Você não verá estratégias realistas em dados de 1 hora, precisa de dados de 1 minuto, no mínimo, ou de dados de ticks, idealmente, a menos que esteja criando estratégias que sejam executadas em um período mensal com negociações que se estendam por anos.

Desculpe, não entendi sua postagem. O 1hrTF funciona bem.

Cheguei a um EA de 1 minuto de resolução e 1 hora de duração que era bom em todos os 7 anos de fhdb quando eu compartilhava um i7-4770, mas no meu servidor $30/mês, o EA de 1 hora de duração somente com a barra aberta também é bom.
(Aliás, mesmo em um computador tão rápido, o SQ é muito lento para desenvolver qualquer coisa com base em dados de ticks de até um ano).

Voltando à pergunta do rebanho, alguém faz negociações automáticas com sucesso no modo de geração de EAs de 2 anos e 1hrTF?

Não consigo imaginar que uma estratégia de TF de 1h usando a abertura de barra seria algo parecido com a simulação na realidade. Em outras palavras, a SQ encontrará estratégias, mas elas se comportariam de forma completamente diferente na negociação real, portanto, seriam inúteis.

Ele sempre reproduz a forma como a negociação teria ocorrido ou poderia ter ocorrido em uma negociação ao vivo, em comparação com os EAs sensíveis a ticks, em que as pessoas que são contra os testes se queixam de que os testes não são bons (devido à sensibilidade a ticks do EA), portanto, não sei por que você não consegue imaginar que ele é o melhor em "estabilidade" (sem sensibilidade a ticks e replicabilidade nos testes).

Enfim, voltemos à minha pergunta sobre o rebanho.

Não consigo imaginar como isso poderia funcionar porque o preço se move muito em direções desconhecidas com a barra de 1 hora, e a SQ não saberia:

1. O nível de stop loss ou take profit é atingido primeiro se estiver dentro da barra.
2. Se o preço abriu uma lacuna no período de uma hora, levando a um stop loss abaixo do nível esperado

Em relação às suas estratégias bem-sucedidas, quantas negociações elas fizeram e como foi o drawdown em comparação com os resultados do backtesting?

E quantas estratégias você já testou ao vivo dessa maneira? 

Isso é o que acontece com as médias.

Bem, se isso for verdade, significa que muitos de nós estamos perdendo tempo gerando estratégias usando dados M1 ou de ticks, pois se a abertura da barra H1 fosse boa o suficiente, poderíamos gerar estratégias pelo menos 100 vezes mais rápido.

Isso também significa uma grande economia de tempo e dinheiro no carregamento e na obtenção/compra de dados de ticks. Além disso, o backtesting no MetaTrader seria muito mais simples e muito mais rápido.

Tudo parece bom demais para ser verdade?

É verdade! Dê uma chance!
Isso é metade do que meu assunto aqui trata, ou seja, não é necessário um computador de luxo (e, portanto, chame isso de opinião, se quiser).
Independentemente de um sl ou tp ser acionado por barras ou por tick ....., tudo isso ainda tem que "em média funcionar na lavagem".
A primeira metade do objetivo do assunto era ver se alguém tinha sucesso ao criar EAs em um período de 2 anos de barras de 1 hora regeneradas periodicamente para mudanças no mercado.
Obrigado pela atenção.
Jerry

Só posso confirmar @ Batch. Eu gero todas as minhas estratégias com o modo "Selected Timeframe Only" em M30 e H1. Depois de gerar alguns milhares de estratégias que passaram em meus critérios de pré-seleção por meio dos filtros de classificação, eu as testo novamente no modo de simulação de ticks e elimino as que agora apresentam uma perda líquida. Em geral, são cerca de 30% das estratégias que falham no primeiro "teste de troca" ao entrar no modo de simulação de ticks com as estratégias geradas em "Selected Timeframe Only" no Retester.

Na verdade, é uma boa pré-avaliação gerá-las primeiro no modo "Selected Timeframe Only" e, em seguida, testar novamente no modo de simulação de ticks, pois isso já eliminará as estratégias que dependem muito dos movimentos intrabarras. E as estratégias feitas dessa forma não têm negociações que durem anos ou algo do gênero, elas duram algumas horas antes de serem eliminadas ou de o SL ser atingido e, por meio do modo "Selected Time Frame Only" para gerar estratégias, o SQ nunca gerará estratégias que dependam de movimentos intra-barras, o que as torna ainda mais estáveis. Em 15 anos de dados, eles geralmente têm de 1.200 a 5.000 negociações. É claro que, como já foi dito, você precisa reavaliá-las no modo Tick Simulation mais tarde no Retester e executar todos os testes de robustez e perderá uma boa quantidade de estratégias (geralmente consigo reduzir 2000 estratégias geradas inicialmente para 40 no final), mas você encontrará muitas estratégias REALMENTE estáveis dessa forma.

E digo a vocês que essas estratégias (6 delas até agora, em 4 pares diferentes) estão sendo executadas em minha conta particular e já me renderam 12% este mês, com um drawdown de 1,5% e uma curva de patrimônio líquido superestável;)

Agora, eu deveria ter guardado esse "truque" para nós, Batch? 😉 Hmm.....

Mikeyc: Não presuma muito o que teoricamente deveria funcionar e o que não deveria, apenas TESTE, TESTE, TESTE. Eu nunca presumo nada, apenas vou em frente e testo, testo e testo novamente, essa é a diferença entre o sucesso e o fracasso na maioria das coisas na vida. As pessoas que apenas presumem não vão muito longe e ficam em um mundo de teoria, dizendo a si mesmas por que isso e aquilo não podem funcionar ou por que isso e aquilo DEVERIAM funcionar, embora ambos não se apliquem se elas tivessem testado suas ideias de uma vez por todas:)

Só posso confirmar @ Batch. Eu gero todas as minhas estratégias com o modo "Selected Timeframe Only" em M30 e H1. Depois de gerar alguns milhares de estratégias que passaram em meus critérios de pré-seleção por meio dos filtros de classificação, eu as testo novamente no modo de simulação de ticks e elimino as que agora apresentam uma perda líquida. Em geral, são cerca de 30% das estratégias que falham no primeiro "teste de troca" ao entrar no modo de simulação de ticks com as estratégias geradas em "Selected Timeframe Only" no Retester.
 
Na verdade, é uma boa pré-avaliação gerá-las primeiro no modo "Selected Timeframe Only" e, em seguida, testar novamente no modo de simulação de ticks, pois isso já eliminará as estratégias que dependem muito dos movimentos intrabarras. E as estratégias feitas dessa forma não têm negociações que durem anos ou algo do gênero, elas duram algumas horas antes de serem eliminadas ou de o SL ser atingido e, por meio do modo "Selected Time Frame Only" para gerar estratégias, o SQ nunca gerará estratégias que dependam de movimentos intra-barras, o que as torna ainda mais estáveis. Em 15 anos de dados, eles geralmente têm de 1.200 a 5.000 negociações. É claro que, como já foi dito, você precisa reavaliá-las no modo Tick Simulation mais tarde no Retester e executar todos os testes de robustez e perderá uma boa quantidade de estratégias (geralmente consigo reduzir 2000 estratégias geradas inicialmente para 40 no final), mas você encontrará muitas estratégias REALMENTE estáveis dessa forma.
 
E digo a vocês que essas estratégias (6 delas até agora, em 4 pares diferentes) estão sendo executadas em minha conta particular e já me renderam 12% este mês, com um drawdown de 1,5% e uma curva de patrimônio líquido superestável;)
 
Agora, eu deveria ter guardado esse "truque" para nós, Batch? 😉 Hmm.....
 
Mikeyc: Não presuma muito o que teoricamente deveria funcionar e o que não deveria, apenas TESTE, TESTE, TESTE. Eu nunca presumo nada, apenas vou em frente e testo, testo e testo novamente, essa é a diferença entre o sucesso e o fracasso na maioria das coisas na vida. As pessoas que apenas presumem não vão muito longe e ficam em um mundo de teoria, dizendo a si mesmas por que isso e aquilo não podem funcionar ou por que isso e aquilo DEVERIAM funcionar, embora ambos não se apliquem se elas tivessem testado suas ideias de uma vez por todas:)

Muito bem, geektrader, mais intenso do que o meu modus-operandi, mas parece que você está se saindo melhor com isso. Minha rota é semelhante, mas menor, devido à configuração limitada em um servidor 2003 de 32 bits. Mas muito bem!

Só o tempo dirá se estou "certo" no Batch, mas até agora tudo bem. A geração de estratégias no modo "selected time frame only" (somente período de tempo selecionado) e a realização de novos testes e outras etapas apenas no modo "tick simulation" (simulação de ticks) parece ser o caminho para encontrar estratégias estáveis.

Ah, e por que não comprar um computador mais novo? Ele se pagará com o tempo, pois você poderá gerar estratégias ainda mais estáveis...

Só o tempo dirá se estou "certo" no Batch, mas até agora tudo bem. A geração de estratégias no modo "selected time frame only" (somente período de tempo selecionado) e a realização de novos testes e outras etapas apenas no modo "tick simulation" (simulação de ticks) parece ser o caminho para encontrar estratégias estáveis.

 

Ah, e por que não comprar um computador mais novo? Ele se pagará com o tempo, pois você poderá gerar estratégias ainda mais estáveis...

Posso saber com qual computador você está trabalhando?

Obrigado

2 delas: https://contabo.com/?show=servers Servidor dedicado X

2 delas: https://contabo.com/?show=servers Servidor dedicado X

Obrigado pela resposta rápida.....

Mais uma pergunta, se você não se importar.........

Quando você diz dois deles......., eles estão vinculados para processar o trabalho em conjunto......?

Mais uma vez, obrigado.

daveM

Não, você não pode vinculá-los. Basta usá-los como dois computadores em que cada um tem o SQ instalado com as duas licenças que você recebe do Mark.