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Profit Trailing (no fechamento) ... como converter tick by tick?

23 respostas

Gaudio Fx

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8 anos atrás #115026

Entendo que ter um estudo empírico para ser relatado na negociação ao vivo é ótimo para ter a função SQ, mas deveríamos ter a capacidade de trabalhar melhor na estratégia, uma vez que você encontre um bom
Essas funções permitem que você use profit-trailing, breakeven, trailing stop-etc etc., mas para muitas estratégias, especialmente as mais agressivas, esperar pelo fechamento do candle é uma função que não precisamos.
Todas essas funções (para algumas estratégias) são inúteis se eu tiver que esperar até o fechamento da vela!
Afirmo que trabalho somente com tick-real!
mas cada um dos parâmetros de ponto de equilíbrio e de rastreamento está definido aguardando o fechamento da vela de entrada... por quê?
Centenas e centenas de estratégias implementadas por mim são definidas com o "trailing on close"... e seriam muito mais eficientes com um trailing tick por tick desde a entrada no mercado
Certamente, aguardar o fechamento do candle ajudará a não cair em overfitting ou ver boas estratégias que não funcionam ao vivo
mas deve ter a possibilidade de eliminar esse recurso quando você encontrar uma boa estratégia e, em seguida, trabalhar com melhor resultado no trailing, sem esperar pelo fechamento do candle
Alguém sabe como fazer? Preciso alterar o arquivo mql? Preciso excluir ou substituir algum código interno? Preciso definir o SQ?
Obrigado a todos
Giorgio

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tomas262

Administrador, sq-ultimate, 2 respostas.

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8 anos atrás #136635

Olá,

 

quando eu me virar Se(!sqIsBarOpen) return(false); em um comentário (ele é colocado em duas funções ManageStop e ManageTrades) + Eu mudei Close[1] para Close[0] e obtive o rastreamento de lucro tick-by-tick.

 

Outra opção seria recriar sua estratégia usando o EA Wizard

Arquivo: 26.4.png26.4.png
Arquivo: 26.4.1.png26.4.1.png

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Gaudio Fx

Assinante, bbp_participant, comunidade, 22 respostas.

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8 anos atrás #136657

ok, muito obrigado novamente
geektrader, eu não sabia que o SQ só funcionava em BAR CLOSE !!!
Tentei procurar em outros tópicos, mas não consegui encontrar nada... desculpe
Se eu puder perguntar, por que essa escolha? para evitar o ajuste excessivo? ou por que outro motivo?
 
De qualquer forma, tentei modificar manualmente o código conforme indicado, mas a única coisa que consigo executar tick-by-tick é na seção "ManageTrades"... enquanto a função "ManageStop", mesmo alterando o código conforme sugerido, não processa tick-by-tick e não entendo por quê
 
Não sei o que está errado... mas tentei tudo o que foi sugerido corretamente
Se alguém souber o motivo, ficarei muito grato
De qualquer forma, muito obrigado

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geektrader

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8 anos atrás #136667

Funciona apenas no fechamento da barra porque, caso contrário, você terá que usar SEMPRE os dados de TICK para qualquer coisa; portanto, não é mais possível criar estratégias no modo de abertura de barra ou de período de tempo selecionado, o que tornaria a geração de estratégias muito mais lenta. Não há dados de tick confiáveis antes de 2007, os dados de tick dependem totalmente do corretor e a quantidade de ticks que cada corretor envia por minuto pode ser diferente


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geektrader

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8 anos atrás #136668

.... de 50 a 700 ticks por minuto. As estratégias geradas dessa forma falham no futuro (isso aconteceu cerca de 50 vezes nos últimos 8 anos, mesmo com dados de ticks coletados de minha corretora) e isso certamente não é algo que gostaríamos de ver na SQ. Basta olhar em volta e ver que, exatamente por esse motivo, QUALQUER outro software de geração de estratégia (não vou citar o nome deles aqui em respeito a Mark) trabalha somente com a abertura da barra atual ou com o fechamento da barra anterior.

 

(Desculpe, tive que dividir a postagem, caso contrário, o Fórum estúpido não me deixará postar, apenas diz "Saving post" (Salvando postagem) o tempo todo e não a publica....)


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mikeyc

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8 anos atrás #136674

(Desculpe, tive que dividir a postagem, caso contrário, o Fórum estúpido não me deixará postar, apenas diz "Saving post" (Salvando postagem) o tempo todo e não a publica....)

 

Recebo esse erro com frequência no geektrader deste fórum, embora seja apenas eu. Demora muito para contornar o problema.

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geektrader

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8 anos atrás #136675

Sim, esse software de fórum é absolutamente péssimo. Preferiria muito mais um PHPBB padrão do que essa porcaria. Além disso, se você tentar reeditar suas postagens em um curto espaço de tempo, será completamente bloqueado pelo firewall do strategyquant.com por um tempo.... simplesmente ruim 🙁


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Gaudio Fx

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8 anos atrás #136676

obrigado geektrader 🙂

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kingsimelane

Assinante, bbp_participante, 3 respostas.

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2 anos atrás #276353

Olá, essa solução ainda é válida? Quero usá-la no metatrader 5

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